Сравнение EXC с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXC или VYM.
Корреляция
Корреляция между EXC и VYM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXC и VYM
Основные характеристики
EXC:
1.70
VYM:
0.44
EXC:
2.34
VYM:
0.71
EXC:
1.30
VYM:
1.10
EXC:
1.24
VYM:
0.47
EXC:
6.70
VYM:
2.30
EXC:
4.84%
VYM:
2.96%
EXC:
19.11%
VYM:
15.57%
EXC:
-62.27%
VYM:
-56.98%
EXC:
-0.78%
VYM:
-8.85%
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 25.65%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции EXC превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.32% соответственно.
EXC
25.65%
6.04%
19.64%
33.62%
16.33%
11.04%
VYM
-3.51%
-4.03%
-5.28%
8.49%
13.73%
9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXC и VYM
EXC
VYM
Сравнение EXC c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и VYM
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VYM в 3.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.29% | 4.04% | 4.01% | 3.13% | 2.65% | 3.63% | 3.18% | 3.06% | 3.33% | 3.56% | 4.47% | 3.34% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.02% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EXC и VYM
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и VYM
Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 8.04%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.