Сравнение EXC с VYM

С начала года, EXC показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EXC и VYM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VYM в 2.37%

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и VYM.

Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.