Сравнение EXC с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXC или VYM.
Основные характеристики
| EXC | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.67% | 4.92% |
| Дох-ть за 1 год | -6.23% | 15.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.77% | 6.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.02% | 9.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.73% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 21.05% | 10.70% |
| Макс. просадка | -62.26% | -56.98% |
| Current Drawdown | -18.45% | -3.74% |
Корреляция
Корреляция между EXC и VYM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXC и VYM
С начала года, EXC показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXC c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и VYM
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VYM в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 4.80% | 5.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% | 3.35% | 5.31% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXC и VYM
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и VYM
Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.