Сравнение EXC с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXC или VYM.
Доходность
Сравнение доходности EXC и VYM
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 20.15%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.92% соответственно.
EXC
13.83%
-3.23%
4.09%
4.92%
7.74%
8.05%
VYM
20.15%
-0.05%
10.35%
28.68%
11.13%
9.92%
Основные характеристики
| EXC | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 0.36 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 5.67 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 17.98 |
| Индекс Язвы | 9.19% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 20.63% | 10.56% |
| Макс. просадка | -62.26% | -56.98% |
| Текущая просадка | -13.76% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXC и VYM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXC c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и VYM
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VYM в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.87% | 4.01% | 3.13% | 2.65% | 3.63% | 3.18% | 3.06% | 3.33% | 3.56% | 4.47% | 3.34% | 5.31% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXC и VYM
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и VYM
Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.