PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXC с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности EXC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXC
Exelon Corporation		13.10%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EXC показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.24% соответственно.

EXC

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
10.36%
1 год
10.23%
3 года*
9.63%
5 лет*
13.44%
10 лет*
10.67%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exelon Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXC:
EXC с CEGEXC с NEEEXC с XELEXC с SOEXC с VOOEXC с OIIEXC с XLU
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EXC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXC
Ранг доходности на риск EXC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.92

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.41

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

6.61

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между EXC и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EXC и ^GSPC

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EXC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-56.78%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.14%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-25.43%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.04%

-33.92%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-5.78%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-10.75%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.60%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и ^GSPC

Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.37%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

9.55%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

18.33%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

16.90%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

18.05%

+5.86%