PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXC и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EXC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
15.04%
8.88%
EXC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXC:

1.07

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

EXC:

1.60

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

EXC:

1.20

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

EXC:

0.67

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

EXC:

4.00

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

EXC:

4.83%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

EXC:

18.02%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

EXC:

-62.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EXC:

-11.10%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, EXC показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.45% соответственно.


EXC

С начала года

7.44%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

15.04%

1 год

20.84%

5 лет

7.20%

10 лет

8.05%

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXC
Ранг риск-скорректированной доходности EXC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.072.06
Коэффициент Сортино EXC, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.602.74
Коэффициент Омега EXC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.38
Коэффициент Кальмара EXC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.673.13
Коэффициент Мартина EXC, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.0012.83
EXC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.07
2.06
EXC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EXC и ^GSPC

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.10%
-0.67%
EXC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и ^GSPC

Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.59%
5.14%
EXC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab