Сравнение EXC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между EXC и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXC и ^GSPC
Основные характеристики
EXC:
1.74
^GSPC:
0.28
EXC:
2.39
^GSPC:
0.53
EXC:
1.31
^GSPC:
1.08
EXC:
1.27
^GSPC:
0.28
EXC:
6.87
^GSPC:
1.31
EXC:
4.84%
^GSPC:
4.06%
EXC:
19.08%
^GSPC:
18.90%
EXC:
-62.27%
^GSPC:
-56.78%
EXC:
-1.04%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции EXC превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.01% против 10.02% соответственно.
EXC
25.33%
5.77%
17.48%
34.05%
16.22%
11.01%
^GSPC
-8.25%
-4.30%
-7.20%
6.61%
14.07%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXC и ^GSPC
EXC
^GSPC
Сравнение EXC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EXC и ^GSPC
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и ^GSPC
Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 8.06%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.