Сравнение EXC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между EXC и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXC и ^GSPC
Основные характеристики
EXC:
1.07
^GSPC:
2.06
EXC:
1.60
^GSPC:
2.74
EXC:
1.20
^GSPC:
1.38
EXC:
0.67
^GSPC:
3.13
EXC:
4.00
^GSPC:
12.83
EXC:
4.83%
^GSPC:
2.07%
EXC:
18.02%
^GSPC:
12.85%
EXC:
-62.26%
^GSPC:
-56.78%
EXC:
-11.10%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.45% соответственно.
EXC
7.44%
9.24%
15.04%
20.84%
7.20%
8.05%
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXC и ^GSPC
EXC
^GSPC
Сравнение EXC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EXC и ^GSPC
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и ^GSPC
Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.