Сравнение EX20.AX с CRED.AX
EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) and CRED.AX (Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index, while CRED.AX is a Corporate Bonds fund tracking the Solactive Australian Investment Grade Corporate Bond Select TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EX20.AX returned 3.58%/yr vs 0.47%/yr for CRED.AX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EX20.AX и CRED.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EX20.AX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у CRED.AX с доходностью 0.80%.
EX20.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
CRED.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EX20.AX и CRED.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | -7.82% | 14.21% | 10.11% | 6.68% | -10.28% | 16.05% | 1.28% | 26.55% | -6.54% |
CRED.AX Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.80% | 4.54% | 6.26% | 10.78% | -14.47% | -3.35% | 7.78% | 11.29% | 3.70% |
Correlation
The correlation between EX20.AX and CRED.AX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.16 |
The correlation between EX20.AX and CRED.AX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EX20.AX vs. CRED.AX — Ранг доходности на риск
EX20.AX
CRED.AX
Сравнение EX20.AX c CRED.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) и Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF (CRED.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EX20.AX | CRED.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.14 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.28 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EX20.AX и CRED.AX
Максимальная просадка EX20.AX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки CRED.AX в -21.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EX20.AX и CRED.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EX20.AX | CRED.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -21.76% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -5.54% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -5.54% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -21.76% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -2.41% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -5.72% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 2.87% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EX20.AX и CRED.AX
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF (CRED.AX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что EX20.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRED.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EX20.AX | CRED.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.89% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 3.70% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 4.46% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 6.36% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 6.21% | +9.68% |
Сравнение комиссий EX20.AX и CRED.AX
И EX20.AX, и CRED.AX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EX20.AX и CRED.AX
Дивидендная доходность EX20.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности CRED.AX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED.AX Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.93% | 4.49% | 4.01% | 4.53% | 3.53% | 5.14% | 4.29% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
EX20.AX and CRED.AX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EX20.AX and CRED.AX have the same expense ratio: 0.25% per year.
EX20.AX is categorized as Australian Equities, while CRED.AX is Corporate Bonds. EX20.AX tracks Solactive Australia ex 20 Index, while CRED.AX tracks Solactive Australian Investment Grade Corporate Bond Select TR Index.
Подберите оптимальное распределение для EX20.AX и CRED.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор