Сравнение EWZS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EWZS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZS или VTI.
Корреляция
Корреляция между EWZS и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и VTI
Основные характеристики
EWZS:
-1.14
VTI:
2.10
EWZS:
-1.59
VTI:
2.80
EWZS:
0.81
VTI:
1.39
EWZS:
-0.57
VTI:
3.14
EWZS:
-1.89
VTI:
13.44
EWZS:
16.44%
VTI:
2.00%
EWZS:
27.18%
VTI:
12.79%
EWZS:
-79.23%
VTI:
-55.45%
EWZS:
-51.99%
VTI:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.10% против 12.52% соответственно.
EWZS
-32.42%
-13.62%
-15.87%
-32.01%
-10.71%
-0.10%
VTI
24.89%
-0.60%
10.03%
25.20%
14.09%
12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и VTI
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWZS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и VTI
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VTI в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 4.68% | 2.75% | 4.62% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.79% | 3.41% | 3.62% | 4.35% | 3.05% | 1.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и VTI
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и VTI
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.