Сравнение EWZS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EWZS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZS или VTI.
Основные характеристики
| EWZS | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.15% | 5.17% |
| Дох-ть за 1 год | 11.63% | 22.42% |
| Дох-ть за 3 года | -5.08% | 6.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.10% | 12.59% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.89% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 25.91% | 12.05% |
| Макс. просадка | -79.26% | -55.45% |
| Current Drawdown | -38.48% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между EWZS и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и VTI
С начала года, EWZS показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.89% против 11.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и VTI
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWZS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и VTI
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.17% | 2.75% | 4.61% | 4.50% | 1.15% | 1.76% | 4.75% | 3.38% | 3.58% | 4.31% | 3.02% | 1.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и VTI
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и VTI
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.