Сравнение EWZS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EWZS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.69% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и VTI
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
EWZS vs. VTI — Ранг доходности на риск
EWZS
VTI
Сравнение EWZS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.52 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.54 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 7.30 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.48 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и VTI
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и VTI
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -55.45% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -12.30% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -25.36% | -23.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -35.00% | -28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -5.54% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -8.08% | -28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.60% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и VTI
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 5.48% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 9.75% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 19.02% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 17.41% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 18.29% | +18.51% |