Сравнение EWZS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EWZS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZS или IJR.
Корреляция
Корреляция между EWZS и IJR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и IJR
Основные характеристики
EWZS:
-1.14
IJR:
0.58
EWZS:
-1.59
IJR:
0.97
EWZS:
0.81
IJR:
1.12
EWZS:
-0.57
IJR:
0.97
EWZS:
-1.89
IJR:
3.08
EWZS:
16.44%
IJR:
3.73%
EWZS:
27.18%
IJR:
19.71%
EWZS:
-79.23%
IJR:
-58.15%
EWZS:
-51.99%
IJR:
-8.22%
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -0.10% против 9.00% соответственно.
EWZS
-32.42%
-13.62%
-15.87%
-32.01%
-10.71%
-0.10%
IJR
9.20%
-3.40%
11.37%
9.69%
8.43%
9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и IJR
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWZS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и IJR
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IJR в 2.04%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 4.68% | 2.75% | 4.62% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.79% | 3.41% | 3.62% | 4.35% | 3.05% | 1.88% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.04% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и IJR
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и IJR
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.