PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWZS с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZS с IJR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

EWZS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZS или IJR.

Корреляция

Корреляция между EWZS и IJR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZS:

-0.20

IJR:

0.03

Коэф-т Сортино

EWZS:

-0.21

IJR:

0.26

Коэф-т Омега

EWZS:

0.98

IJR:

1.03

Коэф-т Кальмара

EWZS:

-0.17

IJR:

0.05

Коэф-т Мартина

EWZS:

-0.57

IJR:

0.14

Индекс Язвы

EWZS:

16.15%

IJR:

9.66%

Дневная вол-ть

EWZS:

31.51%

IJR:

24.00%

Макс. просадка

EWZS:

-79.23%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

EWZS:

-40.73%

IJR:

-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 3.34% против 7.86% соответственно.

EWZS

С начала года

30.27%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

6.10%

1 год

-6.15%

5 лет

10.13%

10 лет

3.34%

IJR

С начала года

-6.40%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-13.79%

1 год

0.69%

5 лет

15.14%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWZS и IJR

EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZS и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг риск-скорректированной доходности EWZS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и IJR

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности IJR в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.79%4.94%2.75%4.62%4.51%1.15%1.77%4.79%3.41%3.62%4.35%3.05%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.20%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок EWZS и IJR

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и IJR

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...