Сравнение EWZS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EWZS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZS или IJR.
Корреляция
Корреляция между EWZS и IJR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и IJR
Основные характеристики
EWZS:
-1.05
IJR:
0.90
EWZS:
-1.44
IJR:
1.39
EWZS:
0.83
IJR:
1.17
EWZS:
-0.53
IJR:
1.49
EWZS:
-1.80
IJR:
4.47
EWZS:
16.12%
IJR:
3.95%
EWZS:
27.73%
IJR:
19.55%
EWZS:
-79.23%
IJR:
-58.15%
EWZS:
-52.88%
IJR:
-6.51%
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 0.19% против 9.53% соответственно.
EWZS
3.57%
3.90%
-19.85%
-28.44%
-12.43%
0.19%
IJR
2.40%
2.15%
5.19%
16.56%
8.42%
9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и IJR
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWZS и IJR
EWZS
IJR
Сравнение EWZS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и IJR
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности IJR в 2.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 4.77% | 4.94% | 2.75% | 4.62% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.79% | 3.41% | 3.62% | 4.35% | 3.05% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.00% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и IJR
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и IJR
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.