PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWZS с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWZS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZS и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
14.38%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.53%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWZS имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции IJR немного впереди с 10.05%.


EWZS

1 день
-0.47%
1 месяц
1.82%
С начала года
14.38%
6 месяцев
11.61%
1 год
39.77%
3 года*
12.66%
5 лет*
3.23%
10 лет*
9.82%

IJR

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.58%
1 год
19.56%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий EWZS и IJR

EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

EWZS vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWZSIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.87

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.36

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.44

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

5.78

+1.04

EWZS vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWZSIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.87

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.42

-0.43

Корреляция

Корреляция между EWZS и IJR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и IJR

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности IJR в 1.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
3.39%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.27%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок EWZS и IJR

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


EWZSIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-58.15%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-8.68%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-28.02%

-20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

-44.36%

-18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-4.88%

-19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.70%

-9.33%

-27.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.69%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и IJR

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWZSIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.28%

6.23%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

12.99%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

22.66%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

21.50%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.80%

22.90%

+13.90%