Сравнение EWZS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EWZS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.38% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWZS имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции IJR немного впереди с 10.05%.
EWZS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.82%
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и IJR
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
EWZS vs. IJR — Ранг доходности на риск
EWZS
IJR
Сравнение EWZS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.36 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.44 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.78 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.42 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и IJR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и IJR
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.39% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и IJR
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -58.15% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -8.68% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -28.02% | -20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -44.36% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | -4.88% | -19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -9.33% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 3.69% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и IJR
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.28% | 6.23% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 12.99% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 22.66% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 21.50% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 22.90% | +13.90% |