Сравнение EWZS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EWZS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZS или IJR.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и IJR
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -0.36% против 9.72% соответственно.
EWZS
-23.25%
-4.46%
-13.68%
-16.45%
-6.05%
-0.36%
IJR
14.87%
6.58%
14.99%
29.99%
10.65%
9.72%
Основные характеристики
| EWZS | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | -0.89 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | -1.19 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 14.21% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 24.51% | 19.94% |
| Макс. просадка | -79.26% | -58.15% |
| Текущая просадка | -45.64% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и IJR
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между EWZS и IJR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWZS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и IJR
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности IJR в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 4.04% | 2.75% | 4.62% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.79% | 3.41% | 3.62% | 4.35% | 3.05% | 1.88% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.23% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и IJR
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и IJR
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.53% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.