PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZS returned 7.85%/yr vs 10.68%/yr for IJR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.68% соответственно.

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between EWZS and IJR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EWZS и IJR

Секторы
EWZS
IJR

Сырьевые материалы

16.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

15.5%
13.4%

Недвижимость

13.4%
7.6%

Коммунальные услуги

12.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

10.9%
3.5%

Финансовые услуги

10.4%
16.8%

Промышленность

8.6%
15.5%

Энергетика

4.8%
5.9%

Здравоохранение

4.8%
11.1%

Технологии

3.0%
15.5%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Сырьевые материалы

EWZS
16.5%
IJR
5.1%

Потребительский циклический сектор

EWZS
15.5%
IJR
13.4%

Недвижимость

EWZS
13.4%
IJR
7.6%

Коммунальные услуги

EWZS
12.1%
IJR
2.0%

Потребительский защитный сектор

EWZS
10.9%
IJR
3.5%

Финансовые услуги

EWZS
10.4%
IJR
16.8%

Промышленность

EWZS
8.6%
IJR
15.5%

Энергетика

EWZS
4.8%
IJR
5.9%

Здравоохранение

EWZS
4.8%
IJR
11.1%

Технологии

EWZS
3.0%
IJR
15.5%

Коммуникационные услуги

EWZS

-

IJR
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

EWZS vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZSIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.93

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.78

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.89

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

12.94

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZS vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZSIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.93

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.28

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.44

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EWZS и IJR

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-58.15%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-8.68%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

-28.02%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-28.02%

-20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

-44.36%

-18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

0.00%

-29.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-9.28%

-27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

2.60%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и IJR

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

4.42%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

11.71%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

17.51%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

21.41%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

22.90%

+13.89%

Сравнение комиссий EWZS и IJR

EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и IJR

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

EWZS and IJR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (10.89%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.68% vs 7.85% for EWZS. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.68% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.

EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.14% for IJR.

EWZS is categorized as Latin America Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор