Сравнение EWZS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EWZS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZS или IJR.
Корреляция
Корреляция между EWZS и IJR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и IJR
Основные характеристики
EWZS:
-0.75
IJR:
-0.51
EWZS:
-0.93
IJR:
-0.58
EWZS:
0.89
IJR:
0.93
EWZS:
-0.42
IJR:
-0.43
EWZS:
-1.18
IJR:
-1.55
EWZS:
19.52%
IJR:
6.91%
EWZS:
30.67%
IJR:
21.16%
EWZS:
-79.23%
IJR:
-58.15%
EWZS:
-48.80%
IJR:
-24.79%
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 2.49% против 6.44% соответственно.
EWZS
12.54%
2.76%
-15.05%
-23.23%
7.08%
2.49%
IJR
-17.62%
-12.64%
-17.25%
-9.96%
14.98%
6.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и IJR
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWZS и IJR
EWZS
IJR
Сравнение EWZS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и IJR
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности IJR в 2.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 4.39% | 4.94% | 2.75% | 4.62% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.79% | 3.41% | 3.62% | 4.35% | 3.05% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.50% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и IJR
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и IJR
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.