Сравнение EWY с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EWY и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 11.34% против 9.12% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и VGK
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
EWY vs. VGK — Ранг доходности на риск
EWY
VGK
Сравнение EWY c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 1.29 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.83 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.26 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 1.89 | +4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 7.22 | +16.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 1.29 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EWY и VGK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и VGK
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и VGK
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -63.61% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -12.09% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -32.74% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -37.24% | -12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -7.16% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -13.43% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.17% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и VGK
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 7.33% | +12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 11.03% | +20.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 17.63% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 17.72% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 18.88% | +7.32% |