Сравнение EWY с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWY и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 11.34% против 7.43% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EPP
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Доходность на риск
EWY vs. EPP — Ранг доходности на риск
EWY
EPP
Сравнение EWY c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 1.35 | +2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.88 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 1.98 | +4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 8.84 | +15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 1.35 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EWY и EPP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EPP
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EPP в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EPP
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -66.01% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -13.34% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -26.31% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -39.30% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -5.65% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -10.68% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 2.99% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EPP
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 7.07% | +13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 11.17% | +20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 18.62% | +17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 17.30% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 19.10% | +7.10% |