Сравнение EWY с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWY и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или EPP.
Основные характеристики
| EWY | EPP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.07% | 8.36% |
| Дох-ть за 1 год | 4.73% | 18.93% |
| Дох-ть за 3 года | -6.71% | 0.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.83% | 3.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.48% | 3.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 1.26 | 6.84 |
| Индекс Язвы | 6.06% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 22.81% | 15.31% |
| Макс. просадка | -74.14% | -66.01% |
| Текущая просадка | -32.87% | -5.86% |
Корреляция
Корреляция между EWY и EPP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EPP
С начала года, EWY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 2.48% против 3.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EPP
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWY c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EPP
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности EPP в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.71% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% | 1.39% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.60% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% | 4.33% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EPP
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EPP
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.