Сравнение EWY с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWY и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или EPP.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EPP
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 1.99% против 4.06% соответственно.
EWY
-11.81%
-6.90%
-11.42%
-4.74%
1.01%
1.99%
EPP
9.60%
-2.32%
5.76%
18.94%
4.33%
4.06%
Основные характеристики
| EWY | EPP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | -0.19 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | -0.81 | 6.21 |
| Индекс Язвы | 6.82% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 22.60% | 15.58% |
| Макс. просадка | -74.14% | -66.01% |
| Текущая просадка | -36.30% | -4.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EPP
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между EWY и EPP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWY c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EPP
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности EPP в 3.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.86% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% | 1.39% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.56% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EPP
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EPP
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.