Сравнение EWY с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWY и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или EPP.
Корреляция
Корреляция между EWY и EPP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EPP
Основные характеристики
EWY:
-0.36
EPP:
0.63
EWY:
-0.37
EPP:
1.01
EWY:
0.96
EPP:
1.14
EWY:
-0.21
EPP:
0.65
EWY:
-0.68
EPP:
2.22
EWY:
13.59%
EPP:
5.61%
EWY:
25.84%
EPP:
19.80%
EWY:
-74.14%
EPP:
-66.01%
EWY:
-37.01%
EPP:
-5.72%
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 0.99% против 3.70% соответственно.
EWY
9.67%
1.86%
-6.54%
-9.78%
3.58%
0.99%
EPP
3.58%
2.55%
-0.78%
11.89%
8.67%
3.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EPP
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWY и EPP
EWY
EPP
Сравнение EWY c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EPP
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EPP в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.33% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.68% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EPP
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EPP
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеют волатильность 12.78% и 13.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.