Сравнение EWY с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWY и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или EPP.
Корреляция
Корреляция между EWY и EPP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EPP
Основные характеристики
EWY:
-0.77
EPP:
0.39
EWY:
-1.00
EPP:
0.65
EWY:
0.89
EPP:
1.08
EWY:
-0.43
EPP:
0.42
EWY:
-1.45
EPP:
1.26
EWY:
12.71%
EPP:
4.88%
EWY:
23.84%
EPP:
15.70%
EWY:
-74.14%
EPP:
-66.01%
EWY:
-40.03%
EPP:
-9.05%
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 0.90% против 3.60% соответственно.
EWY
4.42%
-2.62%
-13.22%
-18.18%
5.21%
0.90%
EPP
-0.07%
-2.08%
-7.89%
6.21%
10.00%
3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EPP
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWY и EPP
EWY
EPP
Сравнение EWY c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EPP
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности EPP в 3.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.44% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.81% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EPP
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EPP
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.