PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
10.83%
EWX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.16% против 11.44% соответственно.


EWX

С начала года

7.18%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

3.11%

1 год

10.30%

5 лет (среднегодовая)

9.05%

10 лет (среднегодовая)

5.16%

SCHD

С начала года

16.58%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

10.53%

1 год

26.04%

5 лет (среднегодовая)

12.78%

10 лет (среднегодовая)

11.44%

Основные характеристики


EWXSCHD
Коэф-т Шарпа0.812.41
Коэф-т Сортино1.153.46
Коэф-т Омега1.151.42
Коэф-т Кальмара1.303.46
Коэф-т Мартина3.8513.08
Индекс Язвы3.10%2.04%
Дневная вол-ть14.78%11.08%
Макс. просадка-63.90%-33.37%
Текущая просадка-7.31%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и SCHD

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.812.36
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.153.39
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.41
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.303.47
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.8512.75
EWX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
2.36
EWX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и SCHD

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SCHD в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.12%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EWX и SCHD

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.31%
-1.27%
EWX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и SCHD

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
3.38%
EWX
SCHD