PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с FNDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
1.94%
EWX
FNDE

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 14.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции FNDE немного отстают с 5.04%.


EWX

С начала года

7.18%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

3.11%

1 год

10.30%

5 лет (среднегодовая)

9.05%

10 лет (среднегодовая)

5.16%

FNDE

С начала года

14.45%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

1.94%

1 год

18.81%

5 лет (среднегодовая)

5.58%

10 лет (среднегодовая)

5.04%

Основные характеристики


EWXFNDE
Коэф-т Шарпа0.811.20
Коэф-т Сортино1.151.75
Коэф-т Омега1.151.22
Коэф-т Кальмара1.301.38
Коэф-т Мартина3.855.70
Индекс Язвы3.10%3.54%
Дневная вол-ть14.78%16.84%
Макс. просадка-63.90%-43.55%
Текущая просадка-7.31%-9.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и FNDE

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.


EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWX и FNDE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.811.20
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.151.75
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.22
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.301.38
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.855.70
EWX
FNDE

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
1.20
EWX
FNDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и FNDE

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FNDE в 4.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.12%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.06%4.74%5.59%4.31%2.49%3.47%3.05%2.05%1.65%2.02%1.36%0.51%

Просадки

Сравнение просадок EWX и FNDE

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.31%
-9.22%
EWX
FNDE

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и FNDE

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 4.69%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
5.61%
EWX
FNDE