PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с FNDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWXFNDE
Дох-ть с нач. г.9.77%17.38%
Дох-ть за 1 год18.60%27.53%
Дох-ть за 3 года3.31%3.85%
Дох-ть за 5 лет9.27%5.70%
Дох-ть за 10 лет5.56%5.58%
Коэф-т Шарпа1.171.58
Коэф-т Сортино1.602.25
Коэф-т Омега1.221.29
Коэф-т Кальмара1.881.61
Коэф-т Мартина6.038.40
Индекс Язвы2.86%3.18%
Дневная вол-ть14.83%16.92%
Макс. просадка-63.90%-43.55%
Текущая просадка-5.07%-6.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWX и FNDE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWX и FNDE

С начала года, EWX показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 17.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 5.56%, а акции FNDE немного впереди с 5.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.01%
7.30%
EWX
FNDE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и FNDE

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.


EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.03
FNDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDE, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDE, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.40

Сравнение коэффициента Шарпа EWX и FNDE

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.58
EWX
FNDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и FNDE

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FNDE в 3.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.07%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
3.95%4.74%5.59%4.31%2.49%3.47%3.05%2.05%1.65%2.02%1.36%0.51%

Просадки

Сравнение просадок EWX и FNDE

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.07%
-6.89%
EWX
FNDE

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и FNDE

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 4.90%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
5.92%
EWX
FNDE