PortfoliosLab logo
Сравнение EWU с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWU и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWU и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.95%
33.01%
EWU
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWU:

1.00

MCHI:

0.93

Коэф-т Сортино

EWU:

1.39

MCHI:

1.48

Коэф-т Омега

EWU:

1.20

MCHI:

1.20

Коэф-т Кальмара

EWU:

1.29

MCHI:

0.58

Коэф-т Мартина

EWU:

4.08

MCHI:

2.42

Индекс Язвы

EWU:

3.99%

MCHI:

13.35%

Дневная вол-ть

EWU:

16.31%

MCHI:

34.84%

Макс. просадка

EWU:

-63.99%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

EWU:

-0.26%

MCHI:

-41.67%

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции EWU превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 3.74% против -0.29% соответственно.


EWU

С начала года

11.77%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

6.30%

1 год

15.19%

5 лет

13.28%

10 лет

3.74%

MCHI

С начала года

10.90%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

6.52%

1 год

28.68%

5 лет

-0.79%

10 лет

-0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и MCHI

EWU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWU: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWU и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWU
Ранг риск-скорректированной доходности EWU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWU c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWU: 1.00
MCHI: 0.93
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWU: 1.39
MCHI: 1.48
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWU: 1.20
MCHI: 1.20
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWU: 1.29
MCHI: 0.58
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWU: 4.08
MCHI: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHI равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.93
EWU
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и MCHI

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
3.72%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.99%3.91%3.97%4.11%7.59%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок EWU и MCHI

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26%
-41.67%
EWU
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 11.34%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
14.44%
EWU
MCHI