PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWUMCHI
Дох-ть с нач. г.11.12%25.80%
Дох-ть за 1 год19.71%20.70%
Дох-ть за 3 года6.66%-6.98%
Дох-ть за 5 лет5.69%-1.94%
Дох-ть за 10 лет3.43%2.28%
Коэф-т Шарпа1.650.71
Коэф-т Сортино2.291.23
Коэф-т Омега1.281.16
Коэф-т Кальмара2.630.35
Коэф-т Мартина10.262.09
Индекс Язвы1.94%10.23%
Дневная вол-ть12.05%30.12%
Макс. просадка-63.99%-62.84%
Текущая просадка-4.35%-43.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWU и MCHI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWU и MCHI

С начала года, EWU показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 25.80%. За последние 10 лет акции EWU превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 3.43% против 2.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
15.84%
EWU
MCHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и MCHI

EWU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 10.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.26
MCHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCHI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCHI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCHI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCHI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCHI, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.09

Сравнение коэффициента Шарпа EWU и MCHI

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
0.71
EWU
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и MCHI

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности MCHI в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
3.97%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.32%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EWU и MCHI

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.35%
-43.81%
EWU
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.15%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
14.39%
EWU
MCHI