Сравнение EWU с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
EWU и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWU и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWU и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EWU показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции EWU превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 8.23% против 4.62% соответственно.
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWU и MCHI
EWU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
EWU vs. MCHI — Ранг доходности на риск
EWU
MCHI
Сравнение EWU c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWU | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.21 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.45 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.30 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 0.79 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWU | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.21 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.19 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EWU и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWU и MCHI
Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок EWU и MCHI
Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWU | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.99% | -62.95% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -17.17% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -57.18% | +32.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.33% | -62.95% | +19.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -36.43% | +31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -24.40% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 6.63% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWU и MCHI
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 6.76% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWU | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.82% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 14.83% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 23.85% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 30.67% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 27.39% | -8.58% |