PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWU с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWU и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EWU с MCHI

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI China ETF (MCHI).

EWU и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWU или MCHI.

Доходность

Сравнение доходности EWU и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWU:

0.95

MCHI:

0.71

Коэф-т Сортино

EWU:

1.50

MCHI:

1.14

Коэф-т Омега

EWU:

1.22

MCHI:

1.15

Коэф-т Кальмара

EWU:

1.40

MCHI:

0.41

Коэф-т Мартина

EWU:

4.49

MCHI:

1.79

Индекс Язвы

EWU:

3.93%

MCHI:

12.57%

Дневная вол-ть

EWU:

16.35%

MCHI:

34.63%

Макс. просадка

EWU:

-63.99%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

EWU:

0.00%

MCHI:

-40.23%

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции EWU превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 4.66% против 0.68% соответственно.

EWU

С начала года

18.85%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

15.09%

1 год

15.44%

3 года

11.17%

5 лет

12.04%

10 лет

4.66%

MCHI

С начала года

13.66%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

14.56%

1 год

24.41%

3 года

3.50%

5 лет

-1.80%

10 лет

0.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares MSCI China ETF

Сравнение комиссий EWU и MCHI

EWU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

MCHI
iShares MSCI China ETF
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWU и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг риск-скорректированной доходности EWU, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWU c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и MCHI

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности MCHI в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.50%4.16%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.03%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок EWU и MCHI

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и MCHI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.31%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...