Сравнение EWU с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
EWU и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWU или MCHI.
Доходность
Сравнение доходности EWU и MCHI
Доходность по периодам
С начала года, EWU показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции EWU превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 2.94% против 1.49% соответственно.
EWU
7.18%
-5.21%
-2.87%
12.52%
5.05%
2.94%
MCHI
18.28%
-3.85%
5.01%
13.59%
-2.49%
1.49%
Основные характеристики
| EWU | MCHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 5.18 | 1.16 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 10.05% |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 30.94% |
| Макс. просадка | -63.99% | -62.84% |
| Текущая просадка | -7.75% | -47.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWU и MCHI
EWU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между EWU и MCHI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWU c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWU и MCHI
Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MCHI в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 4.12% | 4.14% | 3.42% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% | 7.59% | 2.39% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.47% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EWU и MCHI
Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWU и MCHI
Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.82%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.