PortfoliosLab logo
Сравнение EWT с HEWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWT и HEWJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWT и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
182.74%
220.22%
EWT
HEWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWT:

0.02

HEWJ:

0.16

Коэф-т Сортино

EWT:

0.21

HEWJ:

0.39

Коэф-т Омега

EWT:

1.03

HEWJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

EWT:

0.02

HEWJ:

0.20

Коэф-т Мартина

EWT:

0.05

HEWJ:

0.53

Индекс Язвы

EWT:

8.52%

HEWJ:

7.87%

Дневная вол-ть

EWT:

26.83%

HEWJ:

25.49%

Макс. просадка

EWT:

-64.26%

HEWJ:

-31.53%

Текущая просадка

EWT:

-18.24%

HEWJ:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью -2.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWT имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции HEWJ немного впереди с 8.53%.


EWT

С начала года

-10.47%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-17.40%

1 год

-0.08%

5 лет

12.84%

10 лет

8.20%

HEWJ

С начала года

-2.60%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

2.73%

1 год

4.72%

5 лет

18.27%

10 лет

8.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и HEWJ

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.


График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWT: 0.59%
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWT и HEWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWT c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWT: 0.02
HEWJ: 0.16
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWT: 0.21
HEWJ: 0.39
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWT: 1.03
HEWJ: 1.06
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWT: 0.02
HEWJ: 0.20
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWT: 0.05
HEWJ: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.16
EWT
HEWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и HEWJ

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности HEWJ в 2.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.71%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.26%2.20%2.03%47.67%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%

Просадки

Сравнение просадок EWT и HEWJ

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.24%
-7.49%
EWT
HEWJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и HEWJ

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 15.21% и 15.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.21%
15.66%
EWT
HEWJ