PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWT с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWT и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWT и HEWJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
12.89%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 9.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWT имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции HEWJ немного впереди с 15.43%.


EWT

1 день
1.13%
1 месяц
-4.46%
С начала года
12.89%
6 месяцев
16.96%
1 год
55.63%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.50%
10 лет*
15.12%

HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Taiwan ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Сравнение комиссий EWT и HEWJ

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.


Доходность на риск

EWT vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWTHEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.94

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.63

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.77

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.90

14.33

+0.57

EWT vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWTHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.94

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.66

-0.46

Корреляция

Корреляция между EWT и HEWJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и HEWJ

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности HEWJ в 4.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.93%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Просадки

Сравнение просадок EWT и HEWJ

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и HEWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


EWTHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-31.53%

-32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-11.99%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-20.90%

-17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-31.53%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-4.49%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-6.68%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.16%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и HEWJ

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWTHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

7.97%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

14.91%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

23.99%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

19.02%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

20.00%

+1.22%