Сравнение EWT с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
EWT и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWT или HEWJ.
Основные характеристики
| EWT | HEWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.92% | 19.76% |
| Дох-ть за 1 год | 35.82% | 19.70% |
| Дох-ть за 3 года | 5.54% | 15.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.36% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.21% | 10.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 8.69 | 3.39 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 6.18% |
| Дневная вол-ть | 20.71% | 19.74% |
| Макс. просадка | -64.26% | -31.53% |
| Текущая просадка | -2.95% | -8.85% |
Корреляция
Корреляция между EWT и HEWJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWT и HEWJ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWT показывает доходность 19.92%, а HEWJ немного ниже – 19.76%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции HEWJ по среднегодовой доходности: 11.21% против 10.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и HEWJ
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWT c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и HEWJ
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности HEWJ в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 10.01% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.94% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и HEWJ
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и HEWJ
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.