Сравнение EWT с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
EWT и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и DBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью 9.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWT имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции DBJP немного впереди с 15.47%.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и DBJP
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.
Доходность на риск
EWT vs. DBJP — Ранг доходности на риск
EWT
DBJP
Сравнение EWT c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.94 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.62 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.69 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 14.11 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.94 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.02 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EWT и DBJP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и DBJP
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности DBJP в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и DBJP
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и DBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -31.30% | -33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -12.11% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -21.50% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -31.30% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -4.71% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -7.35% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.16% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и DBJP
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 7.74% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 14.81% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 23.64% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 18.88% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 19.78% | +1.44% |