Сравнение EWT с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
EWT и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWT или DBJP.
Корреляция
Корреляция между EWT и DBJP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWT и DBJP
Основные характеристики
EWT:
0.04
DBJP:
0.10
EWT:
0.24
DBJP:
0.31
EWT:
1.03
DBJP:
1.04
EWT:
0.04
DBJP:
0.12
EWT:
0.13
DBJP:
0.33
EWT:
8.44%
DBJP:
7.84%
EWT:
26.83%
DBJP:
25.45%
EWT:
-64.26%
DBJP:
-31.30%
EWT:
-18.52%
DBJP:
-8.93%
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью -4.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWT имеют среднегодовую доходность 8.08%, а акции DBJP немного впереди с 8.42%.
EWT
-10.78%
-8.48%
-16.66%
-0.40%
12.77%
8.08%
DBJP
-4.48%
-6.73%
1.25%
1.68%
18.06%
8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и DBJP
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWT и DBJP
EWT
DBJP
Сравнение EWT c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и DBJP
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DBJP в 2.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.72% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.93% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и DBJP
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и DBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и DBJP
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 15.27% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.