PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWSP.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWSP.L с WLDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EWSP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 12.30%/yr vs 15.03%/yr for WLDS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EWSP.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности EWSP.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWSP.L показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 14.58%.

EWSP.L

1 день
0.41%
1 месяц
3.99%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.29%
1 год
21.37%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.74%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
33.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWSP.L и WLDS.L

2026 (YTD)2025202420232022
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		9.60%3.96%14.13%7.72%-1.67%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-3.61%

Correlation

The correlation between EWSP.L and WLDS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.86

The correlation between EWSP.L and WLDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWSP.L и WLDS.L

Секторы
EWSP.L
WLDS.L

Технологии

19.8%
15.2%

Финансовые услуги

14.3%
13.3%

Промышленность

14.2%
20.5%

Здравоохранение

11.2%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.9%

Недвижимость

6.3%
8.0%

Коммунальные услуги

5.8%
2.8%

Энергетика

4.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.0%

Сырьевые материалы

3.9%
8.2%

Технологии

EWSP.L
19.8%
WLDS.L
15.2%

Финансовые услуги

EWSP.L
14.3%
WLDS.L
13.3%

Промышленность

EWSP.L
14.2%
WLDS.L
20.5%

Здравоохранение

EWSP.L
11.2%
WLDS.L
9.5%

Потребительский циклический сектор

EWSP.L
9.9%
WLDS.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

EWSP.L
6.5%
WLDS.L
3.9%

Недвижимость

EWSP.L
6.3%
WLDS.L
8.0%

Коммунальные услуги

EWSP.L
5.8%
WLDS.L
2.8%

Энергетика

EWSP.L
4.2%
WLDS.L
5.0%

Коммуникационные услуги

EWSP.L
4.0%
WLDS.L
3.0%

Сырьевые материалы

EWSP.L
3.9%
WLDS.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPXP.LEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с VUAA.LEWSP.L с XDWE.L
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L

Доходность на риск

EWSP.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWSP.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSP.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.67

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.75

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.32

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

16.35

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWSP.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWSP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWSP.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSP.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.67

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EWSP.L и WLDS.L

Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -19.59%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSP.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.59%

-33.26%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-7.78%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-21.55%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-6.36%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.06%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EWSP.L и WLDS.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) составляет 1.96%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSP.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.41%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

9.29%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

12.58%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

15.53%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

17.29%

-4.07%

Сравнение комиссий EWSP.L и WLDS.L

EWSP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWSP.L и WLDS.L

Ни EWSP.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EWSP.L and WLDS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWSP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWSP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

EWSP.L is categorized as S&P 500, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. Their fees differ too: 0.20% for EWSP.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор