Сравнение EWSP.L с IB01.L
EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EWSP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 12.30%/yr vs 2.09%/yr for IB01.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EWSP.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности EWSP.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EWSP.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EWSP.L показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.
EWSP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWSP.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 9.60% | 3.96% | 14.13% | 7.72% | -1.67% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 1.61% |
Correlation
The correlation between EWSP.L and IB01.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWSP.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
EWSP.L
IB01.L
Сравнение EWSP.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWSP.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 0.96 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 2.60 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWSP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.75 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EWSP.L и IB01.L
Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -19.59%, примерно равная максимальной просадке IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWSP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.59% | -19.26% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | -5.16% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -9.81% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.08% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -9.35% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.90% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWSP.L и IB01.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWSP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.80% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 4.96% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 6.60% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 8.47% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 8.81% | +4.41% |
Сравнение комиссий EWSP.L и IB01.L
EWSP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWSP.L и IB01.L
Ни EWSP.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EWSP.L and IB01.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EWSP.L.
EWSP.L is categorized as S&P 500, while IB01.L is Government Bonds. EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for EWSP.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор