Сравнение EWS с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI India ETF (INDA).
EWS и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWS имеют среднегодовую доходность 7.21%, а акции INDA немного отстают с 6.85%.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и INDA
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
EWS vs. INDA — Ранг доходности на риск
EWS
INDA
Сравнение EWS c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.55 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.70 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.50 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -1.63 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.55 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWS и INDA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и INDA
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и INDA
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -45.07% | -29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -18.69% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -22.72% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -45.07% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -20.53% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -9.48% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.70% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и INDA
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 6.58% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.79% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.88% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 15.58% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.38% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.12% | -3.09% |