PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWRE с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWRE и VNQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EWRE и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.75%
62.27%
EWRE
VNQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


EWRE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

3.98%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

8.45%

1 год

4.80%

5 лет

3.11%

10 лет

4.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWRE и VNQ

EWRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
График комиссии EWRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWRE, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.310.35
Коэффициент Сортино EWRE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.370.57
Коэффициент Омега EWRE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.871.07
Коэффициент Кальмара EWRE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.070.22
Коэффициент Мартина EWRE, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.411.21
EWRE
VNQ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31
0.35
EWRE
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWRE и VNQ

EWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
1.49%2.91%3.07%2.56%3.82%2.55%3.02%2.17%2.01%1.03%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.09%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок EWRE и VNQ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.18%
-14.23%
EWRE
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWRE и VNQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что EWRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.18%
EWRE
VNQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab