PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWRE с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWREVNQ

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWRE и VNQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWRE и VNQ

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
59.75%
48.12%
EWRE
VNQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF

Vanguard Real Estate ETF

Сравнение комиссий EWRE и VNQ

EWRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
График комиссии EWRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWRE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWRE, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWRE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWRE, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWRE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.95
VNQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNQ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNQ, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNQ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.81

Сравнение коэффициента Шарпа EWRE и VNQ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.30
EWRE
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWRE и VNQ

EWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
3.53%2.91%3.07%2.56%3.82%2.55%3.02%2.17%2.01%1.03%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.15%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок EWRE и VNQ


-30.00%-25.00%-20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-21.18%
-21.70%
EWRE
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWRE и VNQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что EWRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
4.56%
EWRE
VNQ