PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWRE с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWRE и O составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EWRE и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.75%
74.17%
EWRE
O

Основные характеристики

Доходность по периодам


EWRE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

O

С начала года

-3.24%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

-2.03%

5 лет

-0.91%

10 лет

5.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWRE c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWRE, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.18-0.09
Коэффициент Сортино EWRE, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.20-0.01
Коэффициент Омега EWRE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.00
Коэффициент Кальмара EWRE, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.04-0.06
Коэффициент Мартина EWRE, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.22-0.20
EWRE
O


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18
-0.09
EWRE
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWRE и O

EWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
1.49%2.91%3.07%2.56%3.82%2.55%3.02%2.17%2.01%1.03%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.93%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%5.84%

Просадки

Сравнение просадок EWRE и O


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.18%
-20.06%
EWRE
O

Волатильность

Сравнение волатильности EWRE и O

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) составляет 0.00%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EWRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.35%
EWRE
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab