PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWRE с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWREKBWY

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWRE и KBWY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWRE и KBWY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
59.75%
7.54%
EWRE
KBWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Сравнение комиссий EWRE и KBWY

EWRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.


EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
График комиссии EWRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWRE c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWRE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWRE, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWRE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWRE, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWRE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.95
KBWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.76

Сравнение коэффициента Шарпа EWRE и KBWY


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.61
EWRE
KBWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWRE и KBWY

EWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
3.53%2.91%3.07%2.56%3.82%2.55%3.02%2.17%2.01%1.03%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
8.77%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%4.85%

Просадки

Сравнение просадок EWRE и KBWY


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-21.18%
-23.97%
EWRE
KBWY

Волатильность

Сравнение волатильности EWRE и KBWY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) составляет 0.00%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что EWRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
4.39%
EWRE
KBWY