PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.87%
12.62%
EWO
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.83% против 11.40% соответственно.


EWO

С начала года

1.19%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-7.31%

1 год

7.69%

5 лет (среднегодовая)

4.18%

10 лет (среднегодовая)

5.83%

SCHD

С начала года

16.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

10.89%

1 год

25.41%

5 лет (среднегодовая)

12.67%

10 лет (среднегодовая)

11.40%

Основные характеристики


EWOSCHD
Коэф-т Шарпа0.452.27
Коэф-т Сортино0.683.27
Коэф-т Омега1.081.40
Коэф-т Кальмара0.333.34
Коэф-т Мартина1.7212.25
Индекс Язвы3.77%2.05%
Дневная вол-ть14.54%11.06%
Макс. просадка-75.69%-33.37%
Текущая просадка-13.16%-1.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и SCHD

EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


EWO
iShares MSCI Austria ETF
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWO и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.452.27
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.683.27
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.40
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.383.34
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.7212.25
EWO
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
2.27
EWO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и SCHD

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности SCHD в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.71%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EWO и SCHD

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.43%
-1.54%
EWO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и SCHD

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
3.39%
EWO
SCHD