PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWOSCHD
Дох-ть с нач. г.4.92%17.07%
Дох-ть за 1 год16.74%29.42%
Дох-ть за 3 года-1.51%6.98%
Дох-ть за 5 лет4.64%12.68%
Дох-ть за 10 лет6.46%11.66%
Коэф-т Шарпа1.192.58
Коэф-т Сортино1.643.73
Коэф-т Омега1.201.46
Коэф-т Кальмара0.742.70
Коэф-т Мартина5.1714.33
Индекс Язвы3.29%2.04%
Дневная вол-ть14.30%11.31%
Макс. просадка-75.69%-33.37%
Текущая просадка-9.96%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWO и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWO и SCHD

С начала года, EWO показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.46% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
11.52%
EWO
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и SCHD

EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


EWO
iShares MSCI Austria ETF
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.17
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа EWO и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
2.58
EWO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и SCHD

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.43%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EWO и SCHD

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.13%
-0.45%
EWO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и SCHD

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
3.58%
EWO
SCHD