PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWN с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWN с XLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - EWN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Netherlands Investable Market Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWN returned 12.93%/yr vs 14.02%/yr for XLI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWN charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности EWN и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 12.93% против 14.02% соответственно.

EWN

1 день
1.27%
1 месяц
7.50%
С начала года
19.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
34.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.93%

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWN и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.59%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between EWN and XLI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.63

The correlation between EWN and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWN и XLI

Секторы
EWN
XLI

Технологии

34.8%
3.8%

Финансовые услуги

18.1%

-

Коммуникационные услуги

14.7%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Промышленность

10.2%
90.3%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Энергетика

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
0.5%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

EWN
34.8%
XLI
3.8%

Финансовые услуги

EWN
18.1%
XLI

-

Коммуникационные услуги

EWN
14.7%
XLI

-

Потребительский защитный сектор

EWN
11.5%
XLI

-

Промышленность

EWN
10.2%
XLI
90.3%

Сырьевые материалы

EWN
3.1%
XLI

-

Здравоохранение

EWN
2.6%
XLI

-

Энергетика

EWN
2.1%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

EWN
1.5%
XLI
0.5%

Недвижимость

EWN
0.7%
XLI

-

Коммунальные услуги

EWN

-

XLI
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

EWN vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWN c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWNXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.57

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.30

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.99

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

7.88

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWN vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWNXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EWN и XLI

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWNXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-62.26%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.21%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-18.49%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-21.64%

-21.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-42.33%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.25%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-9.20%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.07%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и XLI

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWNXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

4.88%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

12.81%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

15.40%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

17.43%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

19.98%

+1.38%

Сравнение комиссий EWN и XLI

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и XLI

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.21%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EWN and XLI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.31%) compared to XLI (4.88%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.02% vs 12.93% for EWN. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.02% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for EWN.

EWN has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.16% for XLI.

EWN is categorized as Europe Equities, while XLI is Industrials Equities. EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EWN and 0.08% for XLI.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWN и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор