PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWN и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.64%
12.96%
EWN
XLI

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.23% против 11.35% соответственно.


EWN

С начала года

1.00%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-11.97%

1 год

8.69%

5 лет (среднегодовая)

8.15%

10 лет (среднегодовая)

8.23%

XLI

С начала года

23.09%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

11.63%

1 год

33.28%

5 лет (среднегодовая)

13.12%

10 лет (среднегодовая)

11.35%

Основные характеристики


EWNXLI
Коэф-т Шарпа0.402.49
Коэф-т Сортино0.683.55
Коэф-т Омега1.081.44
Коэф-т Кальмара0.395.60
Коэф-т Мартина1.4417.21
Индекс Язвы5.30%1.93%
Дневная вол-ть18.85%13.35%
Макс. просадка-65.22%-62.26%
Текущая просадка-15.33%-2.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и XLI

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWN и XLI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.402.49
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.683.55
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.44
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.395.60
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.4417.21
EWN
XLI

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.49
EWN
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и XLI

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности XLI в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.03%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.33%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Просадки

Сравнение просадок EWN и XLI

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.33%
-2.96%
EWN
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и XLI

Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 4.48%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
5.19%
EWN
XLI