PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWNXLI
Дох-ть с нач. г.4.13%25.29%
Дох-ть за 1 год19.62%42.06%
Дох-ть за 3 года-3.05%11.77%
Дох-ть за 5 лет8.63%13.50%
Дох-ть за 10 лет8.86%11.76%
Коэф-т Шарпа1.023.13
Коэф-т Сортино1.484.42
Коэф-т Омега1.191.56
Коэф-т Кальмара0.784.99
Коэф-т Мартина4.3222.13
Индекс Язвы4.49%1.88%
Дневная вол-ть18.97%13.32%
Макс. просадка-65.22%-62.26%
Текущая просадка-12.71%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWN и XLI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWN и XLI

С начала года, EWN показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 25.29%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.99%
14.50%
EWN
XLI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и XLI

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.32
XLI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLI, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLI, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLI, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLI, с текущим значением в 22.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.13

Сравнение коэффициента Шарпа EWN и XLI

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
3.13
EWN
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и XLI

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности XLI в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
1.97%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.30%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Просадки

Сравнение просадок EWN и XLI

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.71%
0
EWN
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и XLI

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34%
5.25%
EWN
XLI