Сравнение EWN с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
EWN и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWN и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWN и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 2.70% | 34.87% | 1.67% | 22.08% | -24.43% | 22.74% | 23.23% | 32.45% | -15.37% | 33.73% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EWN показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWN имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции XLE немного отстают с 11.23%.
EWN
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 11.56%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWN и XLE
EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
EWN vs. XLE — Ранг доходности на риск
EWN
XLE
Сравнение EWN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWN | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.56 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.61 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 4.23 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.89 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWN и XLE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWN и XLE
Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 4.90% | 5.03% | 2.18% | 1.79% | 1.98% | 1.01% | 0.78% | 2.57% | 2.40% | 1.68% | 2.71% | 1.92% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок EWN и XLE
Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -71.26% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -18.79% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -26.04% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -66.81% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -5.74% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -18.05% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 7.15% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWN и XLE
iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.45% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 14.46% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 25.21% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 26.09% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 29.50% | -8.31% |