PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWN и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.96%
6.34%
EWN
XLE

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 17.73%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 8.23% против 4.88% соответственно.


EWN

С начала года

1.00%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-11.97%

1 год

8.69%

5 лет (среднегодовая)

8.15%

10 лет (среднегодовая)

8.23%

XLE

С начала года

17.73%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

6.34%

1 год

17.77%

5 лет (среднегодовая)

15.49%

10 лет (среднегодовая)

4.88%

Основные характеристики


EWNXLE
Коэф-т Шарпа0.400.99
Коэф-т Сортино0.681.42
Коэф-т Омега1.081.18
Коэф-т Кальмара0.391.32
Коэф-т Мартина1.443.06
Индекс Язвы5.30%5.71%
Дневная вол-ть18.85%17.65%
Макс. просадка-65.22%-71.54%
Текущая просадка-15.33%-0.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и XLE

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWN и XLE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.400.99
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.681.42
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.18
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.391.32
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.443.06
EWN
XLE

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
0.99
EWN
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и XLE

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности XLE в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.03%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.09%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%

Просадки

Сравнение просадок EWN и XLE

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.33%
-0.17%
EWN
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и XLE

Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 4.48%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
5.03%
EWN
XLE