Сравнение EWN с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
EWN и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWN или XLE.
Основные характеристики
| EWN | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.13% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 19.62% | 15.49% |
| Дох-ть за 3 года | -3.05% | 21.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.86% | 4.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 4.32 | 2.27 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 18.00% |
| Макс. просадка | -65.22% | -71.54% |
| Текущая просадка | -12.71% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между EWN и XLE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWN и XLE
С начала года, EWN показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 8.86% против 4.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWN и XLE
EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWN и XLE
Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности XLE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 1.97% | 1.79% | 1.98% | 1.02% | 0.78% | 2.58% | 2.40% | 1.68% | 2.71% | 1.92% | 2.30% | 1.50% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок EWN и XLE
Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWN и XLE
iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.