PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWNVGK
Дох-ть с нач. г.1.57%2.78%
Дох-ть за 1 год9.86%10.87%
Дох-ть за 3 года-3.78%0.97%
Дох-ть за 5 лет7.98%5.99%
Дох-ть за 10 лет8.43%5.17%
Коэф-т Шарпа0.711.05
Коэф-т Сортино1.081.52
Коэф-т Омега1.131.18
Коэф-т Кальмара0.681.46
Коэф-т Мартина2.785.30
Индекс Язвы4.87%2.67%
Дневная вол-ть19.12%13.51%
Макс. просадка-65.22%-63.61%
Текущая просадка-14.85%-9.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWN и VGK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWN и VGK

С начала года, EWN показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 8.43% против 5.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.39%
-6.26%
EWN
VGK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и VGK

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.78
VGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGK, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGK, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.30

Сравнение коэффициента Шарпа EWN и VGK

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
1.05
EWN
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и VGK

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VGK в 3.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.02%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.13%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%

Просадки

Сравнение просадок EWN и VGK

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.85%
-9.70%
EWN
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и VGK

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
4.38%
EWN
VGK