PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWN и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.76%
-5.75%
EWN
VGK

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 8.17% против 4.84% соответственно.


EWN

С начала года

1.09%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-11.57%

1 год

8.61%

5 лет (среднегодовая)

8.16%

10 лет (среднегодовая)

8.17%

VGK

С начала года

2.48%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.07%

5 лет (среднегодовая)

6.05%

10 лет (среднегодовая)

4.84%

Основные характеристики


EWNVGK
Коэф-т Шарпа0.470.71
Коэф-т Сортино0.761.04
Коэф-т Омега1.091.12
Коэф-т Кальмара0.450.93
Коэф-т Мартина1.633.03
Индекс Язвы5.38%3.06%
Дневная вол-ть18.82%13.12%
Макс. просадка-65.22%-63.61%
Текущая просадка-15.25%-9.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и VGK

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWN и VGK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.470.71
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.761.04
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.12
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.450.93
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.633.03
EWN
VGK

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47
0.71
EWN
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и VGK

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VGK в 3.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.03%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.14%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%

Просадки

Сравнение просадок EWN и VGK

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.25%
-9.97%
EWN
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и VGK

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 4.40% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
4.22%
EWN
VGK