PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWLD.PA с AMEL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWLD.PA с AMEL.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EWLD.PA (Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing) and AMEL.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - EWLD.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while AMEL.DE is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Latin America. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWLD.PA returned 12.86%/yr vs 7.37%/yr for AMEL.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWLD.PA charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for AMEL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EWLD.PA и AMEL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) и Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWLD.PA показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у AMEL.DE с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции EWLD.PA превзошли акции AMEL.DE по среднегодовой доходности: 12.86% против 7.37% соответственно.

EWLD.PA

1 день
-0.27%
1 месяц
0.63%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.93%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.86%

AMEL.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-1.29%
С начала года
14.06%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.03%
3 года*
10.73%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWLD.PA и AMEL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		10.80%6.64%26.85%19.59%-13.94%32.44%6.08%29.42%-4.49%7.37%
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		14.06%38.05%-22.20%28.15%16.33%-3.25%-21.25%20.70%-3.30%8.15%

Correlation

The correlation between EWLD.PA and AMEL.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2014 г.

0.51

The correlation between EWLD.PA and AMEL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing

Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EWLD.PA:
EWLD.PA с PAEEM.PAEWLD.PA с PSP5.PAEWLD.PA с S500.PAEWLD.PA с PE500.PAEWLD.PA с PUST.PAEWLD.PA с CSH.PAEWLD.PA с LQQ.PA
Часто сравнивают с AMEL.DE:
AMEL.DE с DBX3.DEAMEL.DE с IUSC.DEAMEL.DE с LBRA.DEAMEL.DE с FLXB.DEAMEL.DE с 18MK.DEAMEL.DE с IQQB.DEAMEL.DE с EXH9.DE

Доходность на риск

EWLD.PA vs. AMEL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWLD.PA
Ранг доходности на риск EWLD.PA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWLD.PA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWLD.PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWLD.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWLD.PA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWLD.PA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMEL.DE
Ранг доходности на риск AMEL.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEL.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEL.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEL.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEL.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWLD.PA c AMEL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) и Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLD.PAAMEL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.00

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.70

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.87

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

8.71

+5.33

EWLD.PA vs. AMEL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWLD.PA на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEL.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWLD.PA и AMEL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWLD.PA и AMEL.DE

Максимальная просадка EWLD.PA за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки AMEL.DE в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWLD.PA и AMEL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLD.PAAMEL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-52.71%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-13.17%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-25.37%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-25.37%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-51.33%

+17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-8.25%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-17.85%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

4.36%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EWLD.PA и AMEL.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) составляет 3.05%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что EWLD.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLD.PAAMEL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.42%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

15.64%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

18.95%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

21.03%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

25.27%

-10.22%

Сравнение комиссий EWLD.PA и AMEL.DE

EWLD.PA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AMEL.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWLD.PA и AMEL.DE

Дивидендная доходность EWLD.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как AMEL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		1.05%1.17%0.61%

Часто задаваемые вопросы

EWLD.PA and AMEL.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for EWLD.PA.

EWLD.PA is categorized as Global Equities, while AMEL.DE is Latin America Equities. EWLD.PA tracks MSCI World, while AMEL.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America. Their fees differ too: 0.38% for EWLD.PA and 0.20% for AMEL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWLD.PA и AMEL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор