Сравнение EWJV с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
EWJV и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJV или SCHX.
Основные характеристики
| EWJV | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.26% | 27.34% |
| Дох-ть за 1 год | 22.22% | 39.63% |
| Дох-ть за 3 года | 8.12% | 11.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.50% | 17.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 3.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 5.75 | 20.96 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 17.67% | 12.52% |
| Макс. просадка | -30.05% | -34.33% |
| Текущая просадка | -3.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EWJV и SCHX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и SCHX
С начала года, EWJV показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJV и SCHX
EWJV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWJV c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и SCHX
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SCHX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 3.22% | 3.32% | 2.71% | 2.47% | 1.97% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.18% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок EWJV и SCHX
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и SCHX
iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.