Сравнение EWJV с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
EWJV и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWJV и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 8.43% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, EWJV показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%.
EWJV
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJV и SCHX
EWJV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EWJV vs. SCHX — Ранг доходности на риск
EWJV
SCHX
Сравнение EWJV c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJV | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.94 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.45 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.48 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 6.81 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJV | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.94 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.80 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EWJV и SCHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и SCHX
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.94% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок EWJV и SCHX
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWJV | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -34.33% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -9.02% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -25.41% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -5.59% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -4.00% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.64% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и SCHX
iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWJV | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.29% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 9.67% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 18.33% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.13% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.13% | +0.38% |