Сравнение EWJV с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
EWJV и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWJV и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 8.43% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.05% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 13.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EWJV показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 2.05%.
EWJV
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJV и EFA
EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
EWJV vs. EFA — Ранг доходности на риск
EWJV
EFA
Сравнение EWJV c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJV | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.92 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.10 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 7.89 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJV | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.30 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между EWJV и EFA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и EFA
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности EFA в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.94% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.31% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок EWJV и EFA
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWJV | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -61.04% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -11.42% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -29.53% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -7.25% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -12.00% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.04% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и EFA
iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWJV | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 7.39% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 11.20% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 17.75% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 16.31% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 17.20% | +1.31% |