Сравнение EWJ с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EWJ и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или EWS.
Основные характеристики
| EWJ | EWS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.98% | 3.26% |
| Дох-ть за 1 год | 20.39% | 4.35% |
| Дох-ть за 3 года | 2.74% | -1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.17% | -0.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 0.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 15.83% |
| Макс. просадка | -58.89% | -75.21% |
| Current Drawdown | -3.58% | -10.85% |
Корреляция
Корреляция между EWJ и EWS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и EWS
С начала года, EWJ показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 6.19% против 0.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и EWS
EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWJ c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и EWS
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EWS в 6.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.88% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 6.29% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и EWS
Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и EWS
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 4.62%, в то время как у iShares MSCI Singapore ETF (EWS) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.