Сравнение EWJ с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EWJ и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или EWH.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и EWH
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 5.55% против 0.91% соответственно.
EWJ
6.00%
-3.76%
-1.08%
10.57%
4.25%
5.55%
EWH
1.10%
-5.55%
-2.76%
2.14%
-3.42%
0.91%
Основные характеристики
| EWJ | EWH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 0.06 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 9.22% |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 23.69% |
| Макс. просадка | -58.89% | -66.43% |
| Текущая просадка | -7.54% | -31.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и EWH
И EWJ, и EWH имеют комиссию равную 0.49%.
Корреляция
Корреляция между EWJ и EWH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWJ c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и EWH
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности EWH в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.05% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.54% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и EWH
Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и EWH
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 4.45%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.