Сравнение EWJ с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EWJ и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или EWH.
Корреляция
Корреляция между EWJ и EWH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и EWH
Основные характеристики
EWJ:
0.12
EWH:
0.21
EWJ:
0.29
EWH:
0.47
EWJ:
1.04
EWH:
1.06
EWJ:
0.18
EWH:
0.12
EWJ:
0.47
EWH:
0.48
EWJ:
4.66%
EWH:
10.38%
EWJ:
17.63%
EWH:
23.84%
EWJ:
-58.89%
EWH:
-66.43%
EWJ:
-8.37%
EWH:
-34.27%
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 5.58% против 0.41% соответственно.
EWJ
-1.86%
-2.99%
-5.00%
3.46%
3.79%
5.58%
EWH
-3.24%
-3.70%
6.14%
8.09%
-5.82%
0.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и EWH
И EWJ, и EWH имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWJ и EWH
EWJ
EWH
Сравнение EWJ c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и EWH
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности EWH в 4.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.39% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.32% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и EWH
Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и EWH
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеют волатильность 4.59% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.