PortfoliosLab logo
Сравнение EWJ с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJ и EWH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.80%
215.69%
EWJ
EWH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.33

EWH:

0.78

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.60

EWH:

1.21

Коэф-т Омега

EWJ:

1.08

EWH:

1.16

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.48

EWH:

0.48

Коэф-т Мартина

EWJ:

1.44

EWH:

1.54

Индекс Язвы

EWJ:

4.89%

EWH:

12.62%

Дневная вол-ть

EWJ:

21.46%

EWH:

24.98%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

EWH:

-66.43%

Текущая просадка

EWJ:

-2.21%

EWH:

-29.99%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 4.60% против -0.16% соответственно.


EWJ

С начала года

4.74%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

6.19%

1 год

6.35%

5 лет

8.59%

10 лет

4.60%

EWH

С начала года

3.06%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-2.10%

1 год

15.50%

5 лет

-0.83%

10 лет

-0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWJ и EWH

И EWJ, и EWH имеют комиссию равную 0.49%.


График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJ: 0.49%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWH: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и EWH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWJ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWJ: 0.33
EWH: 0.78
Коэффициент Сортино EWJ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWJ: 0.60
EWH: 1.21
Коэффициент Омега EWJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWJ: 1.08
EWH: 1.16
Коэффициент Кальмара EWJ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWJ: 0.48
EWH: 0.48
Коэффициент Мартина EWJ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWJ: 1.44
EWH: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.78
EWJ
EWH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EWH

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности EWH в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.24%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.05%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EWH

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.21%
-29.99%
EWJ
EWH

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EWH

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
10.87%
EWJ
EWH