PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с EWH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.28%/yr vs 4.68%/yr for EWH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 9.28% против 4.68% соответственно.

EWJ

1 день
0.20%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.89%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.28%

EWH

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.27%
1 год
22.22%
3 года*
9.34%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.98%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Correlation

The correlation between EWJ and EWH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.51

The correlation between EWJ and EWH has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и EWH

Секторы
EWJ
EWH

Промышленность

26.0%
16.6%

Технологии

19.1%

-

Финансовые услуги

17.5%
45.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
1.7%

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.7%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.3%
18.7%

Коммунальные услуги

1.1%
11.2%

Энергетика

1.1%

-

Промышленность

EWJ
26.0%
EWH
16.6%

Технологии

EWJ
19.1%
EWH

-

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
EWH
45.4%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
EWH
3.7%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
EWH
1.7%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
EWH

-

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
EWH
2.7%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
EWH

-

Недвижимость

EWJ
2.3%
EWH
18.7%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
EWH
11.2%

Энергетика

EWJ
1.1%
EWH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EPPEWH с SPY

Доходность на риск

EWJ vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJEWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.37

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.97

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.70

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

7.10

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWH равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJEWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.18

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EWH

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-66.44%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.27%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-24.93%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-41.46%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-42.71%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.27%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-19.48%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.14%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EWH

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.94%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

11.78%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

16.29%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

20.00%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.56%

-2.29%

Сравнение комиссий EWJ и EWH

И EWJ, и EWH имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EWH

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности EWH в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.90%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.88%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and EWH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWH has higher volatility (4.94%) compared to EWJ (4.21%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs EWH's -66.44%.

On 10-year performance, EWJ leads with 9.28% vs 4.68% for EWH. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.28% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ and EWH have the same expense ratio: 0.49% per year.

EWH has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.88% for EWJ.

EWJ is categorized as Japan Equities, while EWH is Asia Pacific Equities. EWJ tracks MSCI Japan Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong Index.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор