PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWI с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWI и EPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EWI и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.12%
123.13%
EWI
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWI:

0.74

EPI:

1.02

Коэф-т Сортино

EWI:

1.08

EPI:

1.35

Коэф-т Омега

EWI:

1.13

EPI:

1.21

Коэф-т Кальмара

EWI:

0.56

EPI:

1.60

Коэф-т Мартина

EWI:

3.03

EPI:

4.50

Индекс Язвы

EWI:

3.77%

EPI:

3.71%

Дневная вол-ть

EWI:

15.42%

EPI:

16.39%

Макс. просадка

EWI:

-70.38%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

EWI:

-10.94%

EPI:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции EWI уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 5.88% против 9.35% соответственно.


EWI

С начала года

9.09%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

0.36%

1 год

9.81%

5 лет

7.15%

10 лет

5.88%

EPI

С начала года

12.49%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-2.95%

1 год

14.16%

5 лет

15.12%

10 лет

9.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWI и EPI

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


EPI
WisdomTree India Earnings Fund
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии EWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWI c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWI, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.741.02
Коэффициент Сортино EWI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.081.35
Коэффициент Омега EWI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.21
Коэффициент Кальмара EWI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.821.60
Коэффициент Мартина EWI, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.034.50
EWI
EPI

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
1.02
EWI
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EPI

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWI
iShares MSCI Italy ETF
4.12%3.40%4.57%2.63%1.65%3.80%4.70%2.19%3.64%2.31%2.51%2.19%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.04%1.20%1.02%0.75%

Просадки

Сравнение просадок EWI и EPI

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.37%
-9.25%
EWI
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EPI

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.37%
3.88%
EWI
EPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab