Сравнение EWI с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EWI и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.10% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и EPI
EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
EWI vs. EPI — Ранг доходности на риск
EWI
EPI
Сравнение EWI c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | -0.39 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | -0.45 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.40 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | -1.24 | +10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.39 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWI и EPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и EPI
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и EPI
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -66.21% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -16.88% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -21.89% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -50.29% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -19.56% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -18.68% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 5.45% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и EPI
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.84% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 11.47% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 16.34% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.27% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 20.37% | +2.92% |