PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 13.03%/yr vs 8.98%/yr for EPI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWI charges 0.49%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 13.03% против 8.98% соответственно.

EWI

1 день
-1.65%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.69%
6 месяцев
11.23%
1 год
26.01%
3 года*
28.33%
5 лет*
15.40%
10 лет*
13.03%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		7.69%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between EWI and EPI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.55

The correlation between EWI and EPI shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWI и EPI

Секторы
EWI
EPI

Финансовые услуги

47.5%
23.4%

Коммунальные услуги

18.3%
8.4%

Промышленность

12.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.5%

Энергетика

7.5%
17.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.0%

Здравоохранение

1.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.5%

Сырьевые материалы

0.6%
13.5%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Финансовые услуги

EWI
47.5%
EPI
23.4%

Коммунальные услуги

EWI
18.3%
EPI
8.4%

Промышленность

EWI
12.5%
EPI
9.7%

Потребительский циклический сектор

EWI
8.7%
EPI
7.5%

Энергетика

EWI
7.5%
EPI
17.3%

Коммуникационные услуги

EWI
2.2%
EPI
2.0%

Здравоохранение

EWI
1.4%
EPI
5.5%

Потребительский защитный сектор

EWI
0.9%
EPI
3.5%

Сырьевые материалы

EWI
0.6%
EPI
13.5%

Недвижимость

EWI

-

EPI
0.9%

Технологии

EWI

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

EWI vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWIEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.64

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-0.84

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.90

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.57

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

-1.39

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWI vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWIEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.64

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.13

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EWI и EPI

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-66.21%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-16.88%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-21.89%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-21.89%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-50.29%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-17.83%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-18.65%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

6.87%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EPI

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.86%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.80%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

14.94%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

16.21%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

20.35%

+2.91%

Сравнение комиссий EWI и EPI

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EPI

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.60%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EWI and EPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (6.65%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.03% vs 8.98% for EPI. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.03% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EWI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for EPI.

EWI is categorized as Europe Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. EWI tracks MSCI Italy Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.84% for EPI.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор