Сравнение EWI с EDEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN).
EWI и EDEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и EDEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и EDEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EDEN по среднегодовой доходности: 12.24% против 8.14% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и EDEN
EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.
Доходность на риск
EWI vs. EDEN — Ранг доходности на риск
EWI
EDEN
Сравнение EWI c EDEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | EDEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.23 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.46 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.21 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 0.50 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.23 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между EWI и EDEN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и EDEN
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EDEN в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и EDEN
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EDEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -36.61% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -21.17% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -36.61% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -36.61% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -17.82% | +11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -7.28% | -21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 8.78% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и EDEN
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.27% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 15.46% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 23.03% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 20.19% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 19.35% | +3.94% |