PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWI с EDEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с EDEN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWI tracks the MSCI Italy Index while EDEN tracks the MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 14.33%/yr vs 9.62%/yr for EDEN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWI charges 0.49%/yr vs 0.53%/yr for EDEN.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EDEN по среднегодовой доходности: 14.33% против 9.62% соответственно.

EWI

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
12.69%
С начала года
13.67%
1 год
30.99%
3 года*
26.56%
5 лет*
18.23%
10 лет*
14.33%

EDEN

1 день
0.22%
1 месяц
8.47%
6 месяцев
-1.08%
С начала года
3.65%
1 год
6.06%
3 года*
4.37%
5 лет*
3.14%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и EDEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		13.67%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		3.65%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%

Correlation

The correlation between EWI and EDEN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.63

The correlation between EWI and EDEN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWI и EDEN

Секторы
EWI
EDEN

Финансовые услуги

47.9%
15.0%

Коммунальные услуги

18.0%
3.1%

Промышленность

11.1%
28.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
2.7%

Энергетика

7.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Здравоохранение

1.4%
37.9%

Сырьевые материалы

1.1%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Финансовые услуги

EWI
47.9%
EDEN
15.0%

Коммунальные услуги

EWI
18.0%
EDEN
3.1%

Промышленность

EWI
11.1%
EDEN
28.5%

Потребительский циклический сектор

EWI
9.8%
EDEN
2.7%

Энергетика

EWI
7.4%
EDEN
0.8%

Коммуникационные услуги

EWI
2.5%
EDEN

-

Здравоохранение

EWI
1.4%
EDEN
37.9%

Сырьевые материалы

EWI
1.1%
EDEN
4.7%

Потребительский защитный сектор

EWI
1.0%
EDEN
4.6%

Недвижимость

EWI

-

EDEN

-

Технологии

EWI

-

EDEN
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI Denmark ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с EWNEDEN с ARGTEDEN с FNORXEDEN с ENOREDEN с ENZLEDEN с EWQEDEN с VOO

Доходность на риск

EWI vs. EDEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWIEDENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.29

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.55

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.29

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

0.60

+8.69

EWI vs. EDEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWI и EDEN

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EDEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIEDENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-36.61%

-33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-21.17%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-29.31%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-36.61%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-36.61%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-7.58%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-7.40%

-21.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

10.04%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EDEN

iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеют волатильность 4.26% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIEDENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

15.77%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

20.72%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

20.32%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

19.16%

+3.34%

Сравнение комиссий EWI и EDEN

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EDEN

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности EDEN в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.95%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.10%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EWI and EDEN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.37%) compared to EWI (4.26%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs EDEN's -36.61%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.33% vs 9.62% for EDEN. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.33% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

EWI has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.95% for EDEN.

EWI tracks MSCI Italy Index, while EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.53% for EDEN.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и EDEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор