PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWI с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWI с EDEN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN).

EWI и EDEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWI или EDEN.

Корреляция

Корреляция между EWI и EDEN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWI:

1.09

EDEN:

-0.63

Коэф-т Сортино

EWI:

1.78

EDEN:

-0.60

Коэф-т Омега

EWI:

1.24

EDEN:

0.93

Коэф-т Кальмара

EWI:

1.56

EDEN:

-0.36

Коэф-т Мартина

EWI:

5.81

EDEN:

-0.78

Индекс Язвы

EWI:

4.52%

EDEN:

13.51%

Дневная вол-ть

EWI:

21.30%

EDEN:

20.41%

Макс. просадка

EWI:

-70.38%

EDEN:

-36.61%

Текущая просадка

EWI:

0.00%

EDEN:

-16.27%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции EWI уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 7.36% против 8.57% соответственно.

EWI

С начала года

29.36%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

29.13%

1 год

23.07%

5 лет

22.49%

10 лет

7.36%

EDEN

С начала года

3.85%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-2.54%

1 год

-12.77%

5 лет

12.30%

10 лет

8.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWI и EDEN

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.

EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
EWI
iShares MSCI Italy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWI и EDEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг риск-скорректированной доходности EWI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг риск-скорректированной доходности EDEN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWI c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EDEN

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности EDEN в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.15%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%2.51%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		1.44%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%

Просадки

Сравнение просадок EWI и EDEN

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EDEN

Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 3.65%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...