PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWHYX с EEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWHYX с EEIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) and EEIAX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund) are both mutual funds - EWHYX is a High Yield Muni fund actively managed by Eaton Vance, while EEIAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 3 years, EWHYX returned 5.85%/yr vs 10.05%/yr for EEIAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EWHYX charges 0.18%/yr vs 1.19%/yr for EEIAX.

Доходность

Сравнение доходности EWHYX и EEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWHYX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у EEIAX с доходностью 3.72%.

EWHYX

1 день
0.12%
1 месяц
1.06%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.05%
1 год
9.94%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.81%
3 года*
10.05%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWHYX и EEIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		3.48%3.59%5.42%7.74%-11.72%0.21%
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		3.72%23.43%-1.23%13.63%-11.99%-0.11%

Correlation

The correlation between EWHYX and EEIAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund

Часто сравнивают с EWHYX:
EWHYX с BATEXEWHYX с ABTYXEWHYX с NMCOEWHYX с NSIOXEWHYX с SHYTXEWHYX с HIMYXEWHYX с NMHIX
Часто сравнивают с EEIAX:
EEIAX с APFOXEEIAX с ETNYXEEIAX с EGFIXEEIAX с LSYAXEEIAX с PELBXEEIAX с AGEPXEEIAX с LSPIX

Доходность на риск

EWHYX vs. EEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWHYX
Ранг доходности на риск EWHYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWHYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWHYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWHYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EEIAX
Ранг доходности на риск EEIAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWHYX c EEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHYXEEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.27

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.27

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.45

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.24

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

8.23

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWHYX vs. EEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWHYX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWHYX и EEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHYXEEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.27

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EWHYX и EEIAX

Максимальная просадка EWHYX за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки EEIAX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWHYX и EEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHYXEEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-31.70%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-7.40%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-9.34%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.14%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.91%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.01%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EWHYX и EEIAX

Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) составляет 1.38%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что EWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHYXEEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.49%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

6.25%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

7.31%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

8.19%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

8.43%

-3.19%

Сравнение комиссий EWHYX и EEIAX

EWHYX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EEIAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWHYX и EEIAX

Дивидендная доходность EWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности EEIAX в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		10.00%8.48%11.19%11.34%13.39%11.14%9.77%13.03%10.48%8.74%10.80%11.65%
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		5.11%5.06%4.92%3.97%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWHYX and EEIAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEIAX has higher volatility (2.49%) compared to EWHYX (1.38%). In terms of maximum drawdown, EWHYX dropped -16.52% vs EEIAX's -31.70%.

EWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWHYX и EEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор