Сравнение EWH с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI India ETF (INDA).
EWH и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 5.29% против 6.85% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и INDA
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
EWH vs. INDA — Ранг доходности на риск
EWH
INDA
Сравнение EWH c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | -0.55 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | -0.70 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.50 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -1.63 | +13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.55 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.23 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EWH и INDA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и INDA
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и INDA
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -45.07% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -18.69% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -22.72% | -19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -45.07% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -20.53% | +16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -9.48% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.70% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и INDA
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.79% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 10.88% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.58% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 15.38% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.12% | -1.57% |