PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWH с INDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWH и INDA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
INDA
iShares MSCI India ETF
-13.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 5.29% против 6.85% соответственно.


EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%

INDA

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-8.50%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий EWH и INDA

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


Доходность на риск

EWH vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWHINDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

-0.55

+2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

-0.70

+3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.50

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

-1.63

+13.05

EWH vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWHINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.55

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.05

Корреляция

Корреляция между EWH и INDA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и INDA

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Просадки

Сравнение просадок EWH и INDA

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и INDA.


Загрузка...

Показатели просадок


EWHINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-45.07%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-18.69%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-22.72%

-19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-45.07%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-20.53%

+16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-9.48%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.70%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и INDA

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWHINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.79%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

10.88%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.58%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

15.38%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

21.12%

-1.57%