PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWGS с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWGS и EWG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EWGS и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany Small-Cap ETF (EWGS) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
4.99%
EWGS
EWG

Основные характеристики

Доходность по периодам


EWGS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EWG

С начала года

10.41%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

6.03%

1 год

10.97%

5 лет

4.46%

10 лет

3.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWGS и EWG

EWGS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.


EWGS
iShares MSCI Germany Small-Cap ETF
График комиссии EWGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWGS c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany Small-Cap ETF (EWGS) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара EWGS, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.000.81
EWGS
EWG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
0.84
EWGS
EWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWGS и EWG

EWGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWGS
iShares MSCI Germany Small-Cap ETF
0.00%2.74%2.30%1.12%1.11%1.75%2.63%0.04%0.07%1.20%0.60%0.09%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
2.37%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%1.37%

Просадки

Сравнение просадок EWGS и EWG


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.32%
-5.69%
EWGS
EWG

Волатильность

Сравнение волатильности EWGS и EWG

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany Small-Cap ETF (EWGS) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что EWGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
3.89%
EWGS
EWG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab