PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWC с CNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWC и CNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Concord Acquisition Corp II (CNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.46%
-1.51%
EWC
CNDA

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у CNDA с доходностью 0.48%.


EWC

С начала года

18.25%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

13.45%

1 год

27.71%

5 лет (среднегодовая)

10.27%

10 лет (среднегодовая)

5.62%

CNDA

С начала года

0.48%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-1.51%

1 год

0.68%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EWCCNDA
Коэф-т Шарпа2.06-0.23
Коэф-т Сортино2.83-0.28
Коэф-т Омега1.360.86
Коэф-т Кальмара2.210.07
Коэф-т Мартина14.47-0.64
Индекс Язвы1.91%1.59%
Дневная вол-ть13.43%6.16%
Макс. просадка-60.75%-4.78%
Текущая просадка0.00%-2.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между EWC и CNDA составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWC c CNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Concord Acquisition Corp II (CNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.060.13
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.830.20
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.06
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.210.21
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 14.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.470.44
EWC
CNDA

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CNDA равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и CNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
0.13
EWC
CNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и CNDA

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как CNDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.94%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
CNDA
Concord Acquisition Corp II
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWC и CNDA

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки CNDA в -4.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и CNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.98%
EWC
CNDA

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и CNDA

iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Concord Acquisition Corp II (CNDA) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
0.19%
EWC
CNDA