PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWC с CNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWCCNDA
Дох-ть с нач. г.15.22%0.48%
Дох-ть за 1 год28.66%1.16%
Дох-ть за 3 года3.86%0.46%
Коэф-т Шарпа2.16-0.25
Коэф-т Сортино2.95-0.30
Коэф-т Омега1.380.86
Коэф-т Кальмара1.880.07
Коэф-т Мартина15.21-0.77
Индекс Язвы1.91%1.62%
Дневная вол-ть13.51%6.11%
Макс. просадка-60.75%-4.78%
Текущая просадка-0.69%-2.98%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между EWC и CNDA составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EWC и CNDA

С начала года, EWC показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у CNDA с доходностью 0.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.81%
-1.42%
EWC
CNDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWC c CNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Concord Acquisition Corp II (CNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 15.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.21
CNDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNDA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNDA, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNDA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNDA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNDA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.80

Сравнение коэффициента Шарпа EWC и CNDA

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа CNDA равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и CNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
0.22
EWC
CNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и CNDA

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как CNDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.99%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
CNDA
Concord Acquisition Corp II
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWC и CNDA

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки CNDA в -4.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и CNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-2.98%
EWC
CNDA

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и CNDA

iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Concord Acquisition Corp II (CNDA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
0.21%
EWC
CNDA