Сравнение EVYM с SLJY
EVYM (Eaton Vance High Income Municipal ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EVYM is a High Yield Muni fund actively managed by Eaton Vance, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EVYM charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности EVYM и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVYM показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у SLJY с доходностью -10.42%.
EVYM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.28%
- С начала года
- 3.89%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVYM и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 3.89% | 6.31% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 42.11% |
Correlation
The correlation between EVYM and SLJY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVYM vs. SLJY — Ранг доходности на риск
EVYM
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EVYM c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVYM | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVYM и SLJY
Максимальная просадка EVYM за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки SLJY в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVYM и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVYM | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -34.84% | +28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -34.84% | +33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -12.13% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVYM и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVYM | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 49.68% | -46.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 49.68% | -43.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 49.68% | -43.79% |
Сравнение комиссий EVYM и SLJY
EVYM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVYM и SLJY
Дивидендная доходность EVYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности SLJY в 22.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 4.82% | 3.72% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
EVYM and SLJY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVYM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVYM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 22.72%, compared with 4.82% for EVYM.
EVYM is categorized as High Yield Muni, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: Eaton Vance and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for EVYM and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для EVYM и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор