Сравнение EVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EVX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности EVX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, EVX показывает доходность 23.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции EVX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.76% против 12.67% соответственно.
EVX
23.10%
2.03%
13.74%
31.48%
13.23%
13.76%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| EVX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 15.41 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 12.51% |
| Макс. просадка | -55.91% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.02% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVX и VTI
EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EVX и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVX и VTI
Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.77% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.33% | 0.44% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% | 1.58% | 1.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EVX и VTI
Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVX и VTI
VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.