Сравнение EVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EVX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVX или VTI.
Основные характеристики
| EVX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.53% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 16.62% | 25.00% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | 6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.32% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 12.08% |
| Макс. просадка | -55.91% | -55.45% |
| Current Drawdown | -3.09% | -3.12% |
Корреляция
Корреляция между EVX и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EVX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVX показывает доходность 6.53%, а VTI немного ниже – 6.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVX имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции VTI немного отстают с 11.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVX и VTI
EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVX и VTI
Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.89% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.44% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% | 1.58% | 1.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EVX и VTI
Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVX и VTI
Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.