PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EVX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVX и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EVX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
389.03%
1,346.39%
EVX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVX:

1.11

VGT:

1.55

Коэф-т Сортино

EVX:

1.56

VGT:

2.05

Коэф-т Омега

EVX:

1.20

VGT:

1.28

Коэф-т Кальмара

EVX:

1.39

VGT:

2.18

Коэф-т Мартина

EVX:

6.30

VGT:

7.80

Индекс Язвы

EVX:

2.46%

VGT:

4.26%

Дневная вол-ть

EVX:

13.92%

VGT:

21.45%

Макс. просадка

EVX:

-55.91%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

EVX:

-9.52%

VGT:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.34%. За последние 10 лет акции EVX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.52% против 20.77% соответственно.


EVX

С начала года

13.93%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

2.38%

1 год

14.51%

5 лет

10.65%

10 лет

12.52%

VGT

С начала года

31.34%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

9.77%

1 год

31.45%

5 лет

22.00%

10 лет

20.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EVX и VGT

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF
График комиссии EVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EVX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.111.55
Коэффициент Сортино EVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.562.05
Коэффициент Омега EVX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.28
Коэффициент Кальмара EVX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.392.18
Коэффициент Мартина EVX, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.307.80
EVX
VGT

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
1.55
EVX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и VGT

EVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF
0.00%0.95%0.41%0.24%0.33%0.44%0.38%0.89%0.70%1.16%1.58%1.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок EVX и VGT

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.52%
-2.41%
EVX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и VGT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.12%
5.62%
EVX
VGT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab