PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVX с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с SOXX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EVX returned 12.06%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EVX charges 0.55%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности EVX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции EVX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.06% против 32.54% соответственно.

EVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
0.02%
С начала года
8.00%
1 год
6.70%
3 года*
9.74%
5 лет*
7.80%
10 лет*
12.06%
Всё время*
9.34%

SOXX

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
60.81%
С начала года
76.42%
1 год
123.34%
3 года*
46.84%
5 лет*
28.89%
10 лет*
32.54%
Всё время*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EVX

VanEck Vectors Environmental Services ETF
$258.30K$233.10K$307.70K

SOXX

iShares Semiconductor ETF
$6.41B$5.67B$5.91B

Сравнение доходности по годам EVX и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		8.00%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.42%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between EVX and SOXX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.38

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г.

0.49

The correlation between EVX and SOXX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVX и SOXX

Секторы
EVX
SOXX

Промышленность

86.5%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Энергетика

-0.0%

-

Промышленность

EVX
86.5%
SOXX

-

Сырьевые материалы

EVX
8.2%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

EVX
3.9%
SOXX

-

Коммунальные услуги

EVX
1.4%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

EVX

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

EVX

-

SOXX

-

Финансовые услуги

EVX

-

SOXX

-

Здравоохранение

EVX

-

SOXX

-

Недвижимость

EVX

-

SOXX

-

Технологии

EVX

-

SOXX
100.0%

Энергетика

EVX
-0.0%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с ECLN
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

EVX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EVX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVXSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.77

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.02

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

4.28

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

17.18

-15.81

EVX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVX и SOXX

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-70.21%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-29.01%

+18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-41.36%

+24.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-45.75%

+24.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-45.75%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-18.98%

+16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-19.92%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

7.21%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и SOXX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.80%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

17.65%

-13.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

39.14%

-28.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

44.84%

-30.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

38.38%

-20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

34.61%

-14.36%

Сравнение комиссий EVX и SOXX

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и SOXX

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.17%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EVX and SOXX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.65%) compared to EVX (3.80%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 32.54% vs 12.06% for EVX. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 32.54% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.17% for EVX.

EVX is categorized as Industrials Equities, while SOXX is Semiconductors. EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор