Сравнение EVX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
EVX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVX или SOXX.
Основные характеристики
| EVX | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.53% | 13.06% |
| Дох-ть за 1 год | 16.62% | 64.26% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | 17.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 29.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.32% | 28.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 28.36% |
| Макс. просадка | -55.91% | -69.65% |
| Current Drawdown | -3.09% | -8.68% |
Корреляция
Корреляция между EVX и SOXX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EVX и SOXX
С начала года, EVX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции EVX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.32% против 28.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVX и SOXX
EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVX и SOXX
Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SOXX в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.89% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.44% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% | 1.58% | 1.15% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.69% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок EVX и SOXX
Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVX и SOXX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 2.64%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.