Сравнение EVX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EVX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 3.63% | 11.72% | 12.99% | 12.97% | -10.58% | 27.47% | 13.28% | 28.41% | -3.82% | 16.05% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EVX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции EVX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.56% против 28.54% соответственно.
EVX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.56%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVX и SOXX
EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EVX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EVX
SOXX
Сравнение EVX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.01 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.62 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.46 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 16.48 | -13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.01 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EVX и SOXX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVX и SOXX
Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.18% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EVX и SOXX
Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -70.21% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -15.77% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -45.75% | +24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -45.75% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.66% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -20.10% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.95% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVX и SOXX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 5.42%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 12.68% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 26.35% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 40.12% | -23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 35.47% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 32.98% | -12.75% |