Сравнение EVRG с T
EVRG (Evergy, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. EVRG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, EVRG returned 10.33%/yr vs 6.50%/yr for T. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVRG и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVRG показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%.
EVRG
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 21.43%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам EVRG и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 21.43% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 18.38% | 4.43% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -9.41% |
Correlation
The correlation between EVRG and T is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between EVRG and T shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVRG:
$19.95B
T:
$152.79B
EVRG:
$3.76
T:
$3.05
EVRG:
23.00
T:
7.20
EVRG:
3.39
T:
1.25
EVRG:
$5.99B
T:
$125.65B
EVRG:
$2.49B
T:
$105.41B
EVRG:
$2.75B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVRG vs. T — Ранг доходности на риск
EVRG
T
Сравнение EVRG c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVRG | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.51 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | -1.14 | +12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVRG и T
Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVRG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -64.15% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -28.89% | +21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -28.89% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -32.01% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -22.66% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -15.74% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 12.80% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVRG и T
Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 5.28%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVRG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 10.04% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 19.94% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 23.65% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 24.40% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 23.91% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVRG и T
Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 3.18% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVRG и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVRG and T have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to EVRG (5.28%). In terms of maximum drawdown, EVRG dropped -38.79% vs T's -64.15%.
EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVRG и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор