PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVRG с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVRG с T

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVRG (Evergy, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. EVRG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, EVRG returned 9.53%/yr vs 7.39%/yr for T. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVRG и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evergy, Inc. (EVRG) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVRG показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%.

EVRG

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
С начала года
13.72%
6 месяцев
10.97%
1 год
27.22%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVRG и T

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVRG
Evergy, Inc.		13.72%22.44%23.41%-13.28%-4.89%27.99%-11.67%18.38%6.83%
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-9.24%

Correlation

The correlation between EVRG and T is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.36

The correlation between EVRG and T shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EVRG:

$3.77

T:

$3.04

Коэффициент P/E

EVRG:

21.51

T:

7.73

Коэффициент P/S

EVRG:

3.16

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

EVRG:

$5.99B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVRG:

$2.49B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

EVRG:

$2.75B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evergy, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с EVRG:
EVRG с NIEVRG с ETREVRG с NEEEVRG с ^SP500TREVRG с LNTEVRG с SPYEVRG с XLU
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

EVRG vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVRG
Ранг доходности на риск EVRG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVRG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVRG c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVRGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.56

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.67

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.59

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

-1.20

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVRG vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVRG на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVRG и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVRGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.56

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок EVRG и T

Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVRGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-64.15%

+25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-20.60%

+13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-20.60%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-32.01%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-18.23%

+14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-15.72%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

10.08%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EVRG и T

Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 6.07%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVRGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.96%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

17.27%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

21.86%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

23.92%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

23.69%

+0.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVRG и T

Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVRG
Evergy, Inc.		3.40%3.72%4.22%4.75%3.70%3.17%3.69%2.97%1.65%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVRG и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.44B
33.47B
(EVRG) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EVRG and T have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (6.96%) compared to EVRG (6.07%). In terms of maximum drawdown, EVRG dropped -38.79% vs T's -64.15%.

EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVRG и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор