PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EVRG с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EVRG и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evergy, Inc. (EVRG) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVRG показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%.


EVRG

1 день
1.33%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
16.15%
С начала года
21.43%
1 год
31.72%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.33%
10 лет*

T

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-5.16%
С начала года
-8.33%
1 год
-14.60%
3 года*
23.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVRG и T


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVRG
Evergy, Inc.
21.43%22.44%23.41%-13.28%-4.89%27.99%-11.67%18.38%4.43%
T
AT&T Inc.
-8.33%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-9.41%

Correlation

The correlation between EVRG and T is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.36

The correlation between EVRG and T shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVRG:

$19.95B

T:

$152.79B

EPS

EVRG:

$3.76

T:

$3.05

Коэффициент P/E

EVRG:

23.00

T:

7.20

Коэффициент P/S

EVRG:

3.39

T:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

EVRG:

$5.99B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVRG:

$2.49B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

EVRG:

$2.75B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Evergy, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

EVRG vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EVRG
Ранг доходности на риск EVRG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVRG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG: 9292
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVRG c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EVRGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.91

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.51

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

-1.14

+12.32

EVRG vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVRG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVRG и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVRG и T

Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EVRGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-64.15%

+25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-28.89%

+21.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-28.89%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-32.01%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-22.66%

+20.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-15.74%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

12.80%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EVRG и T

Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 5.28%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EVRGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

10.04%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

19.94%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

23.65%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

24.40%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

23.91%

+0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVRG и T

Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности T в 5.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVRG
Evergy, Inc.
3.18%3.72%4.22%4.75%3.70%3.17%3.69%2.97%1.65%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
5.05%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVRG и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.44B
33.47B
(EVRG) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


EVRG and T have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (10.04%) compared to EVRG (5.28%). In terms of maximum drawdown, EVRG dropped -38.79% vs T's -64.15%.

EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVRG и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор