Сравнение EVO.TO с ONEQ.TO
EVO.TO (Evovest Global Equity ETF) and ONEQ.TO (CI Global Core Plus Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EVO.TO returned -3.12% vs 25.20% for ONEQ.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVO.TO и ONEQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO.TO показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у ONEQ.TO с доходностью 13.96%.
EVO.TO
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEQ.TO
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам EVO.TO и ONEQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 7.94% | 4.38% | 1.04% |
ONEQ.TO CI Global Core Plus Equity ETF | 13.96% | 17.62% | 11.22% |
Correlation
The correlation between EVO.TO and ONEQ.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO.TO vs. ONEQ.TO — Ранг доходности на риск
EVO.TO
ONEQ.TO
Сравнение EVO.TO c ONEQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) и CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVO.TO | ONEQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.80 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 16.75 | -17.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVO.TO и ONEQ.TO
Максимальная просадка EVO.TO за все время составила -19.36%, что меньше максимальной просадки ONEQ.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO.TO и ONEQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO.TO | ONEQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -34.40% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -6.66% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -1.20% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.69% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 1.51% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO.TO и ONEQ.TO
Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ.TO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что EVO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO.TO | ONEQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.83% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.93% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 12.03% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 13.29% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 13.91% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO.TO и ONEQ.TO
Дивидендная доходность EVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ONEQ.TO в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 0.62% | 0.67% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEQ.TO CI Global Core Plus Equity ETF | 1.60% | 1.60% | 1.05% | 1.53% | 1.38% | 0.89% | 1.22% | 1.39% | 0.94% | 1.03% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
EVO.TO and ONEQ.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: National Bank Investments and CI.
Подберите оптимальное распределение для EVO.TO и ONEQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор