Сравнение EVMT с XAGG
EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EVMT is a Commodities fund actively managed by Invesco, while XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности EVMT и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMT показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
EVMT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMT и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 12.53% | 10.42% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between EVMT and XAGG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMT vs. XAGG — Ранг доходности на риск
EVMT
XAGG
Сравнение EVMT c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVMT | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMT | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 1.94 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок EVMT и XAGG
Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMT | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -2.88% | -45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -0.37% | -21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.72% | -0.57% | -34.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMT и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMT | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 3.47% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 3.47% | +17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 3.47% | +17.04% |
Сравнение комиссий EVMT и XAGG
EVMT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMT и XAGG
Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.49% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMT and XAGG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EVMT.
EVMT has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 3.86% for XAGG.
EVMT is categorized as Commodities, while XAGG is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для EVMT и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор