PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVLN с JPLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVLN и JPLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EVLN с JPLD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).

EVLN и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVLN или JPLD.

Доходность

Сравнение доходности EVLN и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

2.17

JPLD:

3.21

Коэф-т Сортино

EVLN:

3.02

JPLD:

5.07

Коэф-т Омега

EVLN:

1.62

JPLD:

1.69

Коэф-т Кальмара

EVLN:

2.39

JPLD:

5.24

Коэф-т Мартина

EVLN:

13.21

JPLD:

22.63

Индекс Язвы

EVLN:

0.50%

JPLD:

0.27%

Дневная вол-ть

EVLN:

3.09%

JPLD:

1.89%

Макс. просадка

EVLN:

-2.78%

JPLD:

-1.17%

Текущая просадка

EVLN:

-0.06%

JPLD:

-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 1.76%.

EVLN

С начала года

1.64%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

2.37%

1 год

6.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPLD

С начала года

1.76%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.99%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Сравнение комиссий EVLN и JPLD

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и JPLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг риск-скорректированной доходности JPLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и JPLD

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности JPLD в 4.41%

TTM20242023
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		8.24%6.41%0.00%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.41%4.47%1.83%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и JPLD

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и JPLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и JPLD

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...