PortfoliosLab logo
Сравнение EVLN с JPLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVLN и JPLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности EVLN и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%6.00%7.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.09%
7.68%
EVLN
JPLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

2.03

JPLD:

3.27

Коэф-т Сортино

EVLN:

2.83

JPLD:

5.13

Коэф-т Омега

EVLN:

1.58

JPLD:

1.72

Коэф-т Кальмара

EVLN:

2.22

JPLD:

5.51

Коэф-т Мартина

EVLN:

12.30

JPLD:

24.20

Индекс Язвы

EVLN:

0.50%

JPLD:

0.27%

Дневная вол-ть

EVLN:

3.04%

JPLD:

1.98%

Макс. просадка

EVLN:

-2.78%

JPLD:

-1.17%

Текущая просадка

EVLN:

0.00%

JPLD:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 1.72%.


EVLN

С начала года

0.75%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPLD

С начала года

1.72%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EVLN и JPLD

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и JPLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

JPLD
Ранг риск-скорректированной доходности JPLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
2.01
3.26
EVLN
JPLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и JPLD

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности JPLD в 4.41%


Просадки

Сравнение просадок EVLN и JPLD

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и JPLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-0.30%
EVLN
JPLD

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и JPLD

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.20%
0.95%
EVLN
JPLD