Сравнение EVLN с JPLD
EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, EVLN returned 4.93% vs 4.61% for JPLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности EVLN и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLN показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLN и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.45% | 5.59% | 7.29% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.12% | 6.01% | 5.86% |
Correlation
The correlation between EVLN and JPLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLN vs. JPLD — Ранг доходности на риск
EVLN
JPLD
Сравнение EVLN c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLN | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.66 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 4.61 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 21.36 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLN | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 3.17 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 3.26 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок EVLN и JPLD
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLN | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -1.17% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -1.00% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.22% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и JPLD
Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLN | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.37% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 0.97% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.47% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 1.83% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 1.83% | +0.60% |
Сравнение комиссий EVLN и JPLD
EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и JPLD
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности JPLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
EVLN and JPLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLN has higher volatility (0.45%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, EVLN dropped -2.78% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, EVLN leads with 4.93% vs 4.61% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLN has performed better with a 4.93% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 4.20% for JPLD.
EVLN is categorized as Bank Loan, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Eaton Vance and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for EVLN and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLN и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор