Сравнение EVLN с CLOZ
EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both exchange-traded funds - EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram. Both are actively managed. Over the past year, EVLN returned 4.09% vs 5.79% for CLOZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности EVLN и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLN показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.48%.
EVLN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLN и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.20% | 5.59% | 7.35% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.48% | 5.99% | 10.29% |
Correlation
The correlation between EVLN and CLOZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLN vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
EVLN
CLOZ
Сравнение EVLN c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLN | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.49 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 4.94 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLN и CLOZ
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLN | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -5.32% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -3.90% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.17% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.38% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.17% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и CLOZ
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 0.48%, в то время как у Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLN | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.70% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 3.19% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 3.47% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 3.79% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 3.79% | -1.38% |
Сравнение комиссий EVLN и CLOZ
EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и CLOZ
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности CLOZ в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.39% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.93% | 7.28% | 6.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVLN and CLOZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOZ has higher volatility (0.70%) compared to EVLN (0.48%). In terms of maximum drawdown, EVLN dropped -2.78% vs CLOZ's -5.32%.
On 1-year performance, CLOZ leads with 5.79% vs 4.09% for EVLN. On fees, CLOZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOZ has performed better with a 5.79% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 6.93% for EVLN.
EVLN is categorized as Bank Loan, while CLOZ is CLO. They also come from different issuers: Eaton Vance and Panagram. Their fees differ too: 0.60% for EVLN and 0.50% for CLOZ.
EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLN и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор