PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EVLN с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVLN и CLOZ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EVLN и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.60%
6.21%
EVLN
CLOZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

2.13

CLOZ:

1.22

Коэф-т Сортино

EVLN:

2.80

CLOZ:

1.31

Коэф-т Омега

EVLN:

1.51

CLOZ:

1.42

Коэф-т Кальмара

EVLN:

1.95

CLOZ:

0.83

Коэф-т Мартина

EVLN:

18.48

CLOZ:

7.09

Индекс Язвы

EVLN:

0.24%

CLOZ:

0.60%

Дневная вол-ть

EVLN:

2.04%

CLOZ:

3.50%

Макс. просадка

EVLN:

-2.23%

CLOZ:

-5.10%

Текущая просадка

EVLN:

-2.23%

CLOZ:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -3.70%.


EVLN

С начала года

-1.57%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

0.81%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOZ

С начала года

-3.70%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-0.29%

1 год

4.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EVLN и CLOZ

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.


EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
График комиссии EVLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVLN: 0.60%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVLN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVLN: 2.13
CLOZ: 1.22
Коэффициент Сортино EVLN, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EVLN: 2.80
CLOZ: 1.31
Коэффициент Омега EVLN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EVLN: 1.51
CLOZ: 1.42
Коэффициент Кальмара EVLN, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
EVLN: 1.95
CLOZ: 0.83
Коэффициент Мартина EVLN, с текущим значением в 18.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
EVLN: 18.48
CLOZ: 7.09

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа CLOZ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
2.13
1.22
EVLN
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и CLOZ

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности CLOZ в 9.05%


TTM20242023
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
8.58%6.41%0.00%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.05%9.09%8.81%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и CLOZ

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.23%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-5.10%
EVLN
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и CLOZ

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 1.12%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12%
2.94%
EVLN
CLOZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab