PortfoliosLab logo
Сравнение EVLN с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVLN и CLOZ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EVLN и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.99%
9.63%
EVLN
CLOZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

1.80

CLOZ:

1.50

Коэф-т Сортино

EVLN:

2.50

CLOZ:

1.97

Коэф-т Омега

EVLN:

1.51

CLOZ:

1.57

Коэф-т Кальмара

EVLN:

1.95

CLOZ:

1.30

Коэф-т Мартина

EVLN:

10.99

CLOZ:

6.37

Индекс Язвы

EVLN:

0.49%

CLOZ:

1.08%

Дневная вол-ть

EVLN:

3.02%

CLOZ:

4.61%

Макс. просадка

EVLN:

-2.78%

CLOZ:

-5.33%

Текущая просадка

EVLN:

-0.94%

CLOZ:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -0.60%.


EVLN

С начала года

-0.28%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.35%

1 год

5.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOZ

С начала года

-0.60%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.17%

1 год

6.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EVLN и CLOZ

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.


График комиссии EVLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVLN: 0.60%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EVLN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVLN: 1.80
CLOZ: 1.50
Коэффициент Сортино EVLN, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVLN: 2.50
CLOZ: 1.97
Коэффициент Омега EVLN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVLN: 1.51
CLOZ: 1.57
Коэффициент Кальмара EVLN, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVLN: 1.95
CLOZ: 1.30
Коэффициент Мартина EVLN, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVLN: 10.99
CLOZ: 6.37

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOZ равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.80
1.50
EVLN
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и CLOZ

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности CLOZ в 8.77%


TTM20242023
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
8.47%6.41%0.00%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.77%9.09%8.81%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и CLOZ

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94%
-2.05%
EVLN
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и CLOZ

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 2.55%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.55%
4.30%
EVLN
CLOZ