PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVK.DE с EOAN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVK.DE с EOAN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVK.DE (Evonik Industries AG) and EOAN.DE (E.ON SE) are both stocks. EVK.DE operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, EVK.DE returned -0.20%/yr vs 13.93%/yr for EOAN.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVK.DE и EOAN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Evonik Industries AG (EVK.DE) и E.ON SE (EOAN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVK.DE показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у EOAN.DE с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции EVK.DE уступали акциям EOAN.DE по среднегодовой доходности: -0.20% против 13.93% соответственно.

EVK.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.01%
С начала года
25.51%
6 месяцев
28.99%
1 год
-12.53%
3 года*
0.69%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
-0.20%

EOAN.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.71%
С начала года
15.39%
6 месяцев
20.67%
1 год
21.26%
3 года*
21.22%
5 лет*
17.03%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVK.DE и EOAN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVK.DE
Evonik Industries AG		25.51%-15.19%-3.87%10.02%-33.98%10.96%3.01%30.82%-27.86%14.75%
EOAN.DE
E.ON SE		15.39%48.77%-3.64%35.99%-19.47%40.82%-0.29%15.55%-1.69%39.19%

Correlation

The correlation between EVK.DE and EOAN.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г.

0.29

The correlation between EVK.DE and EOAN.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evonik Industries AG

E.ON SE

Часто сравнивают с EVK.DE:
EVK.DE с 8TRA.DEEVK.DE с FRE.DEEVK.DE с DHL.DEEVK.DE с ENEL.MIEVK.DE с PBB.DEEVK.DE с EQNREVK.DE с VNA.DE
Часто сравнивают с EOAN.DE:
EOAN.DE с VOOEOAN.DE с RWE.DEEOAN.DE с SPYEOAN.DE с ETNEOAN.DE с RKT.LEOAN.DE с BRK-BEOAN.DE с ROG.SW

Доходность на риск

EVK.DE vs. EOAN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVK.DE
Ранг доходности на риск EVK.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVK.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVK.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVK.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVK.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVK.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EOAN.DE
Ранг доходности на риск EOAN.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOAN.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOAN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOAN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOAN.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOAN.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVK.DE c EOAN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evonik Industries AG (EVK.DE) и E.ON SE (EOAN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVK.DEEOAN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.94

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.40

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.83

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

4.25

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVK.DE vs. EOAN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVK.DE на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа EOAN.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVK.DE и EOAN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVK.DEEOAN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.94

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.79

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.26

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EVK.DE и EOAN.DE

Максимальная просадка EVK.DE за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки EOAN.DE в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVK.DE и EOAN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVK.DEEOAN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-76.89%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.88%

-10.76%

-24.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.76%

-23.36%

-16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-37.02%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.11%

-37.02%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.87%

-8.34%

-20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-32.85%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.51%

4.65%

+16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EVK.DE и EOAN.DE

Evonik Industries AG (EVK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с E.ON SE (EOAN.DE) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что EVK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOAN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVK.DEEOAN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.29%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

17.45%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

20.93%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

21.41%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

22.61%

+3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVK.DE и EOAN.DE

Дивидендная доходность EVK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности EOAN.DE в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOAN.DE
E.ON SE		3.16%3.41%4.71%4.20%5.25%3.85%5.08%4.51%3.48%2.32%7.46%6.38%
EVK.DE
Evonik Industries AG		6.34%8.76%6.99%6.32%6.52%4.04%4.31%4.23%5.28%3.67%4.05%3.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVK.DE и EOAN.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evonik Industries AG и E.ON SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EVK.DE and EOAN.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVK.DE и EOAN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор