PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVK.DE с DHL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVK.DE с DHL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVK.DE (Evonik Industries AG) and DHL.DE (Deutsche Post AG) are both stocks. EVK.DE operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DHL.DE operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, EVK.DE returned -0.20%/yr vs 11.47%/yr for DHL.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVK.DE и DHL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Evonik Industries AG (EVK.DE) и Deutsche Post AG (DHL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVK.DE показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у DHL.DE с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции EVK.DE уступали акциям DHL.DE по среднегодовой доходности: -0.20% против 11.47% соответственно.

EVK.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.01%
С начала года
25.51%
6 месяцев
28.99%
1 год
-12.53%
3 года*
0.69%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
-0.20%

DHL.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
11.70%
С начала года
16.71%
6 месяцев
19.66%
1 год
35.40%
3 года*
12.25%
5 лет*
3.05%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVK.DE и DHL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVK.DE
Evonik Industries AG		25.51%-15.19%-3.87%10.02%-33.98%10.96%3.01%30.82%-27.86%14.75%
DHL.DE
Deutsche Post AG		16.71%44.52%-20.55%33.22%-34.77%43.36%22.66%48.13%-37.96%31.44%

Correlation

The correlation between EVK.DE and DHL.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г.

0.48

Over the past year, the correlation between EVK.DE and DHL.DE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evonik Industries AG

Deutsche Post AG

Часто сравнивают с EVK.DE:
EVK.DE с 8TRA.DEEVK.DE с FRE.DEEVK.DE с EOAN.DEEVK.DE с ENEL.MIEVK.DE с PBB.DEEVK.DE с EQNREVK.DE с VNA.DE
Часто сравнивают с DHL.DE:
DHL.DE с UPSDHL.DE с SIX2.DEDHL.DE с SPYDHL.DE с RIO1.DEDHL.DE с ^GSPCDHL.DE с ALV.DEDHL.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

EVK.DE vs. DHL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVK.DE
Ранг доходности на риск EVK.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVK.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVK.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVK.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVK.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVK.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DHL.DE
Ранг доходности на риск DHL.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHL.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHL.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHL.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHL.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHL.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVK.DE c DHL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evonik Industries AG (EVK.DE) и Deutsche Post AG (DHL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVK.DEDHL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.31

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.00

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.44

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

6.09

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVK.DE vs. DHL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVK.DE на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа DHL.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVK.DE и DHL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVK.DEDHL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.31

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.26

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EVK.DE и DHL.DE

Максимальная просадка EVK.DE за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки DHL.DE в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVK.DE и DHL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVK.DEDHL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-72.08%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.88%

-14.33%

-20.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.76%

-27.04%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-48.33%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.11%

-49.94%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.87%

-1.25%

-27.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-22.06%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.51%

5.76%

+15.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EVK.DE и DHL.DE

Evonik Industries AG (EVK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Deutsche Post AG (DHL.DE) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EVK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVK.DEDHL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.61%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

21.06%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

26.75%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

27.10%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

25.98%

-0.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVK.DE и DHL.DE

Дивидендная доходность EVK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности DHL.DE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHL.DE
Deutsche Post AG		3.63%3.96%5.44%4.12%5.12%2.39%2.84%3.38%4.81%2.64%2.72%3.27%
EVK.DE
Evonik Industries AG		6.34%8.76%6.99%6.32%6.52%4.04%4.31%4.23%5.28%3.67%4.05%3.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVK.DE и DHL.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evonik Industries AG и Deutsche Post AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EVK.DE and DHL.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVK.DE и DHL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор