PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURN с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EURN с TRMD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euronav NV (EURN) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURN или TRMD.

Корреляция

Корреляция между EURN и TRMD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EURN и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euronav NV (EURN) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.62%
-29.47%
EURN
TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

EURN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRMD

С начала года

16.56%

1 месяц

16.56%

6 месяцев

-30.82%

1 год

-12.13%

5 лет

35.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURN и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURN
Ранг риск-скорректированной доходности EURN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURN c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronav NV (EURN) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.01-0.32
Коэффициент Сортино EURN, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.57-0.24
Коэффициент Омега EURN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.310.97
Коэффициент Кальмара EURN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.38-0.22
Коэффициент Мартина EURN, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.95-0.54
EURN
TRMD

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.01
-0.32
EURN
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURN и TRMD

EURN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 25.85%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
EURN
Euronav NV		33.48%33.48%18.12%0.70%1.35%24.31%0.96%1.73%3.02%17.16%6.59%
TRMD
TORM plc		25.85%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EURN и TRMD

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.43%
-34.70%
EURN
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности EURN и TRMD

Текущая волатильность для Euronav NV (EURN) составляет 0.00%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что EURN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
14.55%
EURN
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EURN и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euronav NV и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab