PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUR=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EUR=X с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUR=X или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между EUR=X и ^GSPC составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

-0.34

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

EUR=X:

-0.53

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

EUR=X:

0.93

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

-0.08

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

EUR=X:

-0.86

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

EUR=X:

4.04%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

EUR=X:

7.77%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

EUR=X:

-59.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EUR=X:

-42.41%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.22% против 10.78% соответственно.

EUR=X

С начала года

-7.47%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-3.30%

5 лет

-0.65%

10 лет

0.22%

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUR=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и ^GSPC

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и ^GSPC

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.72%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...