Сравнение EUPA.L с FRCH.L
EUPA.L (Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUPA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while FRCH.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUPA.L returned 6.23%/yr vs -3.83%/yr for FRCH.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EUPA.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for FRCH.L.
Доходность
Сравнение доходности EUPA.L и FRCH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUPA.L показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у FRCH.L с доходностью -6.14%.
EUPA.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
FRCH.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUPA.L и FRCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 4.38% | 11.10% | 2.65% | 13.53% | -5.80% | 15.83% | 10.92% |
FRCH.L Franklin FTSE China UCITS ETF | -6.14% | 23.22% | 21.12% | -17.46% | -13.83% | -19.34% | 11.53% |
Correlation
The correlation between EUPA.L and FRCH.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPA.L vs. FRCH.L — Ранг доходности на риск
EUPA.L
FRCH.L
Сравнение EUPA.L c FRCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (EUPA.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPA.L | FRCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.48 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 1.00 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPA.L | FRCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.12 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.04 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок EUPA.L и FRCH.L
Максимальная просадка EUPA.L за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки FRCH.L в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.L и FRCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPA.L | FRCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -56.27% | +37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.77% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -29.42% | +17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.43% | -49.18% | +30.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -31.36% | +28.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -29.72% | +25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 7.53% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPA.L и FRCH.L
Текущая волатильность для Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (EUPA.L) составляет 4.37%, в то время как у Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что EUPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPA.L | FRCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.61% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 12.34% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 17.57% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 32.60% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 31.15% | -16.68% |
Сравнение комиссий EUPA.L и FRCH.L
EUPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRCH.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPA.L и FRCH.L
Ни EUPA.L, ни FRCH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUPA.L and FRCH.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for FRCH.L.
EUPA.L is categorized as Europe Equities, while FRCH.L is China Equities. EUPA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FRCH.L tracks MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.15% for EUPA.L and 0.19% for FRCH.L.
Подберите оптимальное распределение для EUPA.L и FRCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор