Сравнение EUNZ.DE с WTD8.DE
EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and WTD8.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility while WTD8.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNZ.DE returned 6.48%/yr vs 10.72%/yr for WTD8.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EUNZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for WTD8.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNZ.DE и WTD8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNZ.DE показывает доходность 18.69%, а WTD8.DE немного выше – 19.39%.
EUNZ.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.20%
WTD8.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 19.39%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNZ.DE и WTD8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 18.69% | -0.15% | 15.73% | 3.85% | -8.85% | 13.05% | -2.49% | 10.59% | -1.89% | 11.39% |
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 19.39% | 7.57% | 11.50% | 17.20% | -7.38% | 23.16% | -15.39% | 23.05% | -4.28% | 10.97% |
Correlation
The correlation between EUNZ.DE and WTD8.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between EUNZ.DE and WTD8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNZ.DE vs. WTD8.DE — Ранг доходности на риск
EUNZ.DE
WTD8.DE
Сравнение EUNZ.DE c WTD8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNZ.DE | WTD8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 4.38 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 15.35 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNZ.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EUNZ.DE и WTD8.DE
Максимальная просадка EUNZ.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки WTD8.DE в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNZ.DE и WTD8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNZ.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -34.98% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -6.15% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -16.79% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -17.08% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.72% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -5.99% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.76% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNZ.DE и WTD8.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) имеют волатильность 4.75% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNZ.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.68% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.35% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 11.77% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 13.54% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 16.08% | -2.76% |
Сравнение комиссий EUNZ.DE и WTD8.DE
EUNZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WTD8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNZ.DE и WTD8.DE
Ни EUNZ.DE, ни WTD8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUNZ.DE and WTD8.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for WTD8.DE.
EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility, while WTD8.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for EUNZ.DE and 0.46% for WTD8.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNZ.DE и WTD8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор