PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUNX.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNX.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUNX.DE (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNX.DE is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNX.DE returned 0.30%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EUNX.DE charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNX.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNX.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNX.DE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.

EUNX.DE

1 день
0.26%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
1.32%
С начала года
2.85%
1 год
5.46%
3 года*
2.91%
5 лет*
0.30%
10 лет*
0.83%

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNX.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUNX.DE
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		2.85%-4.75%6.89%1.32%-7.48%6.28%-2.24%11.26%1.93%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%

Correlation

The correlation between EUNX.DE and NQSE.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNX.DE:
EUNX.DE с CBU2.DEEUNX.DE с SYBA.DEEUNX.DE с SYBU.DEEUNX.DE с 9E0E.DEEUNX.DE с EUN4.DEEUNX.DE с IS3N.DEEUNX.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

EUNX.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNX.DE
Ранг доходности на риск EUNX.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNX.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNX.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNX.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNX.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNX.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNX.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.20

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.77

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.78

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

5.78

-1.69

EUNX.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNX.DE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNX.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNX.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка EUNX.DE за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNX.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNX.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-37.62%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-11.88%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-22.41%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-37.62%

+24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.95%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-8.49%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.67%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNX.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNX.DE) составляет 1.26%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что EUNX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNX.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

6.20%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

13.90%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

17.71%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

21.19%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

21.60%

-14.16%

Сравнение комиссий EUNX.DE и NQSE.DE

EUNX.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNX.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность EUNX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNX.DE
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.84%3.84%3.54%3.08%2.18%1.65%2.24%2.67%2.43%2.16%1.63%1.60%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUNX.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNX.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNX.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

EUNX.DE is categorized as Total Bond Market, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EUNX.DE tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for EUNX.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNX.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор