- ISIN
- IE00B44CGS96
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 13 сент. 2011 г.
- Категория
- Total Bond Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Aggregate Bond Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EUNX.DE
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNX.DE) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции EUNX.DE — €81. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции EUNX.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNX.DE) показал доход в 2.85% с начала года и 5.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EUNX.DE составила 0.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 0.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность EUNX.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был апр. 2015 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EUNX.DE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 мар. 2023 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 3 дек. 2015 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.88% | 2.05% | 0.56% | -1.46% | 0.79% | 2.57% | -0.75% | 2.85% | |||||
| 2025 | 1.31% | 1.69% | -3.50% | -4.34% | -0.84% | -2.28% | 2.93% | -1.17% | 0.88% | 2.28% | -0.02% | -1.50% | -4.75% |
| 2024 | 1.67% | -0.90% | 0.93% | -1.44% | -0.05% | 2.46% | 0.76% | -0.14% | 0.37% | 0.00% | 3.90% | -0.75% | 6.89% |
| 2023 | 0.78% | -0.22% | 0.19% | -0.86% | 2.22% | -2.61% | -1.01% | 1.02% | 0.09% | -1.40% | 1.09% | 2.11% | 1.32% |
| 2022 | -1.02% | -1.46% | -1.32% | 1.26% | -1.18% | 0.85% | 5.28% | -1.59% | -1.30% | -2.59% | -1.62% | -2.80% | -7.48% |
| 2021 | 0.60% | -1.91% | 2.64% | -1.86% | -1.40% | 4.03% | 0.90% | 0.28% | 0.77% | 0.28% | 2.74% | -0.76% | 6.28% |
Метрики бенчмарка
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 1.38%, beta of 0.11, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2012.
- This ETF participated in 21.23% of S&P 500 Index downside but only 16.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 16.69%
- Участие в снижении
- 21.23%
Комиссия
Комиссия EUNX.DE составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EUNX.DE имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNX.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNX.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.66 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 9.82 | -5.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €3.12 | €3.10 | €3.11 | €2.63 | €1.89 | €1.58 | €2.05 | €2.56 | €2.15 | €1.88 | €1.59 | €1.50 |
Дивидендный доход | 3.84% | 3.84% | 3.54% | 3.08% | 2.18% | 1.65% | 2.24% | 2.67% | 2.43% | 2.16% | 1.63% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.57 | €0.00 | €0.00 | €1.57 | |||||
| 2025 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.54 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.55 | €0.00 | €3.10 |
| 2024 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.49 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.62 | €0.00 | €3.11 |
| 2023 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.21 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.42 | €0.00 | €2.63 |
| 2022 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.87 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.02 | €0.00 | €1.89 |
| 2021 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.80 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.79 | €0.00 | €1.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 15.72%, зарегистрированную 15 февр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) составляет 6.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.72%февр. 2018 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 4moянв. 2017 г. - май 2019 г. | — |
-14.64%июль 2023 г. | 3y 2mo | — | 6y 2moмай 2020 г. - сейчас | — |
-14.37%дек. 2013 г. | 1y 5mo | 11mo 6d | 2y 4moиюль 2012 г. - нояб. 2014 г. | — |
-9.38%авг. 2015 г. | 4mo 10d | 11mo 3d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-5.53%март 2020 г. | 26d | 15d | 1mo 11dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| EUNX.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -50.60% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -7.57% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -23.99% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -23.99% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -33.42% | +17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -1.74% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -8.68% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.05% | -0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EUNX.DE
Добавьте iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EUNX.DE